| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·期权的概述 | 第8-9页 |
| ·障碍期权理论的发展 | 第9-14页 |
| ·本文建模所用的数学知识 | 第14-15页 |
| ·本文工作及其意义 | 第15-18页 |
| 2 具有连续红利支付的双敲出期权定价的一个公式 | 第18-28页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·定价模型 | 第18-20页 |
| ·期权定价公式 | 第20-26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 3 支付连续红利的单障碍期权定价及回望期权定价 | 第28-36页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·支付连续红利的下降敲出期权定价 | 第28-31页 |
| ·支付连续红利的上升敲出期权定价 | 第31-33页 |
| ·支付连续红利的回望期权定价 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 4 障碍期权在农业中的应用 | 第36-46页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·市场模型假设 | 第37-38页 |
| ·买卖双方所持期权的定价公式推导 | 第38-40页 |
| ·最优执行边界 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-47页 |
| ·总结 | 第46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第52页 |