| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-26页 |
| 1．1 研究问题和研究背景 | 第8-9页 |
| 1．1．1 研究问题 | 第8页 |
| 1．1．2 研究背景 | 第8-9页 |
| 1．2 债券型利率衍生品定价的国内外文献综述 | 第9-23页 |
| 1．2．1 利率期限结构理论 | 第9-15页 |
| 1．2．2 国外定价方面文献综述 | 第15-21页 |
| 1．2．3 国内定价方面文献综述 | 第21-23页 |
| 1．3 研究目的与意义 | 第23-24页 |
| 1．4 研究内容、研究方法与创新点 | 第24-25页 |
| 1．4．1 研究内容 | 第24页 |
| 1．4．2 研究方法 | 第24页 |
| 1．4．3 研究创新点 | 第24-25页 |
| 1．5 技术路线图 | 第25-26页 |
| 第2章 债券型利率衍生品现状与定价问题分析 | 第26-33页 |
| 2．1 债券型利率衍生品发展现状 | 第26-29页 |
| 2．1．1 全球利率衍生品发展现状 | 第26-27页 |
| 2．1．2 中国债券型利率衍生品发展现状 | 第27-29页 |
| 2．2 目前主要债券型利率衍生品定价缺陷分析 | 第29-33页 |
| 2．2．1 债券型利率衍生品定价标准一市场基准利率缺陷分析 | 第29-30页 |
| 2．2．2 债券远期定价缺陷分析 | 第30-31页 |
| 2．2．3 含权债券定价缺陷分析 | 第31-33页 |
| 第3章 债券型利率衍生品定价因素分析 | 第33-45页 |
| 3．1 基于风险市场价格的浮动利率债券定价理论分析 | 第33-35页 |
| 3．2 浮动利率债券定价过程需解决问题 | 第35页 |
| 3．3 单因素利率期限结构下债券远期定价与管理分析 | 第35-39页 |
| 3．3．1 简单利率期限结构下债券远期定价分析 | 第35-38页 |
| 3．3．2 债券远期的 VaR风险管理分析 | 第38-39页 |
| 3．4 离散时间状态下债券远期的定价分析 | 第39-40页 |
| 3．5 离散时间状态下含权债券的定价分析 | 第40-45页 |
| 3．5．1 含权债券的定价思想 | 第40-42页 |
| 3．5．2 国有银行含权债券(05中行02)定价实证分析 | 第42-45页 |
| 第4章 国有银行债券型利率衍生品定价对策 | 第45-58页 |
| 4．1 债券远期定价对策-合适利率期限结构模型的选择 | 第45-53页 |
| 4．1．1 利率期限结构选择的依据 | 第45-46页 |
| 4．1．2 一般利率期限结构-CKLS模型的基本思路 | 第46-48页 |
| 4．1．3 CKLS模型配适中国利率动态实证分析 | 第48-53页 |
| 4．2 含权债券定价对策-久期与凸度测量 | 第53-56页 |
| 4．2．1 实际久期与实际凸度方法评析 | 第53-54页 |
| 4．2．2 可赎回含权债券风险管理实证分析 | 第54-56页 |
| 4．3 国有银行管理债券型利率衍生品措施 | 第56-58页 |
| 本文小结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附 攻读硕士研究生学位期间发表的论文 | 第63页 |
