| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-12页 |
| ·利率波动性概述 | 第8-9页 |
| ·随机利率下生存年金理论在国内外的研究现状 | 第9-10页 |
| ·本论文主要研究的内容 | 第10-12页 |
| 1 基础知识 | 第12-28页 |
| ·利率的基本概念 | 第12-15页 |
| ·利息的定义 | 第12页 |
| ·利率，积累值，积累函数 | 第12-13页 |
| ·现值，折现因子，贴现率，利息力 | 第13-15页 |
| ·确定利率下的年金 | 第15-17页 |
| ·确定利率下的离散型年金 | 第15-16页 |
| ·确定利率下的连续型年金 | 第16-17页 |
| ·确定利率下的生存年金 | 第17-23页 |
| ·生存模型常用的精算符号 | 第17-19页 |
| ·确定利率下的离散型生存年金 | 第19-21页 |
| ·确定利率下的连续型生存年金 | 第21-23页 |
| ·随机利率模型 | 第23-28页 |
| ·连续利率模型 | 第23-26页 |
| ·离散利率模型 | 第26-28页 |
| 2 连续利率模型下生存年金理论的研究结果 | 第28-46页 |
| ·随机利率下生存年金保险平均给付现值的极限分布 | 第28-36页 |
| ·随机利率下生存年金保险给付现值模型 | 第28页 |
| ·生存年金保险平均给付现值的极限 | 第28-29页 |
| ·极限分布的计算 | 第29-32页 |
| ·近似关系的验证 | 第32-36页 |
| ·随机利率下生存年金现值各阶矩的一些简单结果 | 第36-46页 |
| ·连续型生存年金模型 | 第36-37页 |
| ·关于几何Brownian运动的积分的一些基本结果 | 第37-38页 |
| ·连续型生存年金现值各阶矩的一般表达式 | 第38-40页 |
| ·一些特殊死亡分布下现值各阶矩的简单表达式 | 第40-43页 |
| ·实例 | 第43-46页 |
| 3 离散利率模型下生存年金理论的研究结果 | 第46-56页 |
| ·离散利率模型 | 第46-47页 |
| ·条件稳定ARMA(p，q)利息力模型下生存年金精算现值 | 第47-50页 |
| ·广义ARMA(p，q)利息力模型下生存年金的精算现值 | 第50-54页 |
| ·实例 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录A 中国人寿保险业经验生命表(2000-2003) | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第66页 |
