| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·研究内容及方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·实证研究方法及思路 | 第12-13页 |
| ·文章的主要创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 A股和H股市场分割理论分析 | 第15-20页 |
| ·市场分割理论与信息流动 | 第15-16页 |
| ·市场分割理论发展脉络 | 第16-18页 |
| ·A股和H股市场的对比分析 | 第18-20页 |
| 第3章 A股和H股指数的相关关系的实证分析 | 第20-25页 |
| ·金融资产的相关性分析 | 第20-21页 |
| ·Copula函数及秩相关系数 | 第21-23页 |
| ·Copula函数定义 | 第21页 |
| ·常用的Copula函数 | 第21页 |
| ·kendall的秩相关系数的定义及与copula函数关系 | 第21-23页 |
| ·实证研究 | 第23-24页 |
| ·数据整理及实证步骤 | 第23页 |
| ·对第一阶段的数据分析 | 第23页 |
| ·对第二阶段的数据分析 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第4章 A、H股指数和A+H股之间联动性的实证分析 | 第25-43页 |
| ·金融市场的联动性 | 第25页 |
| ·市场联动的影响因素 | 第25-26页 |
| ·市场间联动性的实证研究方法 | 第26-29页 |
| ·A股指数和H股指数之间联动效应的实证分析 | 第29-37页 |
| ·数据说明 | 第29-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31页 |
| ·指数间引导关系检验 | 第31页 |
| ·协整关系检验 | 第31-33页 |
| ·VAR模型估计 | 第33-34页 |
| ·指数间相互冲击关系检验 | 第34-37页 |
| ·A+H双重上市股票间联动效应的实证分析 | 第37-42页 |
| ·A+H双重上市公司发展历程 | 第37-38页 |
| ·数据选取及处理 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 A股与H股市场间的风险传导机制 | 第43-51页 |
| ·波动的溢出效应 | 第43-45页 |
| ·实证研究理论方法 | 第45-46页 |
| ·数据的选取 | 第46-47页 |
| ·波动溢出效应实证分析 | 第47-50页 |
| ·总体数据 | 第47-48页 |
| ·两地股市指数处于牛市 | 第48-49页 |
| ·两地股市指数处于熊市 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 主要结论及解决措施 | 第51-55页 |
| ·主要结论 | 第51-52页 |
| ·A股和H股市场是部分分割市场 | 第51页 |
| ·信息主要由H股流向A股市场 | 第51页 |
| ·双重上市公司两地股价关联性增强 | 第51页 |
| ·A股和H股市场间风险相互传导 | 第51-52页 |
| ·市场分割原因 | 第52-53页 |
| ·市场属性不同 | 第52页 |
| ·市场制度不同 | 第52页 |
| ·投资理念不同 | 第52-53页 |
| ·解决市场分割的建议 | 第53-55页 |
| ·市场分割消除的表现 | 第53页 |
| ·市场分割消除的措施 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |