内容摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 导论 | 第9-15页 |
·研究目的 | 第9页 |
·研究意义 | 第9-10页 |
·国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
·研究内容及方法 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第12页 |
·实证研究方法及思路 | 第12-13页 |
·文章的主要创新点 | 第13-15页 |
第2章 A股和H股市场分割理论分析 | 第15-20页 |
·市场分割理论与信息流动 | 第15-16页 |
·市场分割理论发展脉络 | 第16-18页 |
·A股和H股市场的对比分析 | 第18-20页 |
第3章 A股和H股指数的相关关系的实证分析 | 第20-25页 |
·金融资产的相关性分析 | 第20-21页 |
·Copula函数及秩相关系数 | 第21-23页 |
·Copula函数定义 | 第21页 |
·常用的Copula函数 | 第21页 |
·kendall的秩相关系数的定义及与copula函数关系 | 第21-23页 |
·实证研究 | 第23-24页 |
·数据整理及实证步骤 | 第23页 |
·对第一阶段的数据分析 | 第23页 |
·对第二阶段的数据分析 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第4章 A、H股指数和A+H股之间联动性的实证分析 | 第25-43页 |
·金融市场的联动性 | 第25页 |
·市场联动的影响因素 | 第25-26页 |
·市场间联动性的实证研究方法 | 第26-29页 |
·A股指数和H股指数之间联动效应的实证分析 | 第29-37页 |
·数据说明 | 第29-31页 |
·平稳性检验 | 第31页 |
·指数间引导关系检验 | 第31页 |
·协整关系检验 | 第31-33页 |
·VAR模型估计 | 第33-34页 |
·指数间相互冲击关系检验 | 第34-37页 |
·A+H双重上市股票间联动效应的实证分析 | 第37-42页 |
·A+H双重上市公司发展历程 | 第37-38页 |
·数据选取及处理 | 第38-39页 |
·实证研究 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第5章 A股与H股市场间的风险传导机制 | 第43-51页 |
·波动的溢出效应 | 第43-45页 |
·实证研究理论方法 | 第45-46页 |
·数据的选取 | 第46-47页 |
·波动溢出效应实证分析 | 第47-50页 |
·总体数据 | 第47-48页 |
·两地股市指数处于牛市 | 第48-49页 |
·两地股市指数处于熊市 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第6章 主要结论及解决措施 | 第51-55页 |
·主要结论 | 第51-52页 |
·A股和H股市场是部分分割市场 | 第51页 |
·信息主要由H股流向A股市场 | 第51页 |
·双重上市公司两地股价关联性增强 | 第51页 |
·A股和H股市场间风险相互传导 | 第51-52页 |
·市场分割原因 | 第52-53页 |
·市场属性不同 | 第52页 |
·市场制度不同 | 第52页 |
·投资理念不同 | 第52-53页 |
·解决市场分割的建议 | 第53-55页 |
·市场分割消除的表现 | 第53页 |
·市场分割消除的措施 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
后记 | 第58页 |