| 摘要(Abstract) | 第1-5页 |
| 引言 | 第5-7页 |
| 第一章 预备知识 | 第7-13页 |
| 1．1 符号与概念 | 第7页 |
| 1．2 n种风险资产投资组合的前沿边界及有效边界 | 第7-10页 |
| 1．3 n种风险资产与无风险资产投资组合的前沿边界及有效边界 | 第10-13页 |
| 第二章 交易成本下共同基金投资组合的有效边界与最优策略 | 第13-21页 |
| 2．1 交易成本函数的引入 | 第13页 |
| 2．2 交易成本下共同基金投资组合的有效边界 | 第13-16页 |
| 2．3 一般效用函数下的最优投资组合 | 第16-21页 |
| 第三章 奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征 | 第21-30页 |
| 3．1 概念、模型及一些结果的介绍 | 第21-22页 |
| 3．2 有效边界及组合边界 | 第22-26页 |
| 3．3 两基金分离定理 | 第26-29页 |
| 3．4 经济实践意义及投资策略 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |