| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 导言 | 第7-9页 |
| 一、 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 二、 本文的创新点、理论体系及应用价值 | 第8页 |
| 三、 数据来源 | 第8-9页 |
| 第一章 指数化投资综述 | 第9-19页 |
| 一、 指数化投资的界定 | 第9-10页 |
| 二、 指数化投资的理论基础及绩效研究综述 | 第10-13页 |
| 1 、基于有效市场理论的分析 | 第10-11页 |
| 2 、基于混沌理论的分析 | 第11-13页 |
| 三、 指数化投资的优势与风险 | 第13-17页 |
| 1 、指数化投资的优势 | 第13-16页 |
| 2 、指数化投资面临的风险 | 第16-17页 |
| 四、 我国指数化投资的发展现状 | 第17-19页 |
| 第二章 指数基金的绩效分析 | 第19-47页 |
| 一、 基金绩效评估方法综述及比较 | 第19-29页 |
| 1 、收益率法 | 第19-20页 |
| 2 、夏普指数法(Sharpe Ratio) | 第20页 |
| 3 、特雷诺指数法(Treynor Ratio) | 第20-21页 |
| 4 、詹森指数法(Jensen Ratio) | 第21页 |
| 5 、几种评估方法的比较 | 第21-25页 |
| 6 、国内外其他评估方法概述 | 第25-29页 |
| 二、 中国指数基金的实证研究 | 第29-41页 |
| 1 、评估指标排序 | 第30-37页 |
| 2 、排序结果分析 | 第37-38页 |
| 3 、股票选择能力和市场时机把握能力的分析 | 第38-41页 |
| 三、 基金与指数的相关性分析 | 第41-47页 |
| 第三章 指数化投资效率低下的原因分析 | 第47-53页 |
| 一、 内部成因分析 | 第47-48页 |
| 1 、指数化投资操作悖论 | 第47-48页 |
| 2 、指数基金的代理人风险(Agent’s Risk) | 第48页 |
| 二、 外部成因分析 | 第48-53页 |
| 1 、有效市场的限制 | 第48-49页 |
| 2 、政策的约束 | 第49-50页 |
| 3 、指数缺乏合理性 | 第50-53页 |
| 第四章 结论及建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |