| 第一章 导论 | 第1-23页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·文献回顾 | 第14-19页 |
| ·本文研究方法及逻辑结构 | 第19-20页 |
| ·本文的创新 | 第20-23页 |
| 第二章 数据描述及基本检验 | 第23-32页 |
| ·数据描述 | 第23-27页 |
| ·单位根检验 | 第27-29页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第29-32页 |
| 第三章 实证过程及结果 | 第32-42页 |
| ·VAR模型基本理论 | 第32-34页 |
| ·全时段的VAR模型 | 第34-39页 |
| ·分时段的VAR模型 | 第39-42页 |
| 附录:第三章附图、附表 | 第42-49页 |
| 第四章 系统建模及仿真 | 第49-62页 |
| ·收益率和成交率关系模型的建立 | 第49-55页 |
| ·上证综指和成交量关系模型的参数辨识和模型仿真 | 第55-60页 |
| ·基于市场收益率和成交量关系模型的风险控制 | 第60-62页 |
| 第五章 结论分析及政策建议 | 第62-70页 |
| ·实证分析结论 | 第62-64页 |
| ·系统建模及仿真的结论 | 第64-66页 |
| ·政策评价 | 第66-67页 |
| ·政策建议 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 后 记 | 第73-75页 |
| 致 谢 | 第75页 |