基于POOL模式的中长期电力合约交易策略及风险建模
| 第1章 绪论 | 第1-19页 |
| ·国内外电力市场发展简况 | 第8-14页 |
| ·背景介绍 | 第8页 |
| ·国外电力市场发展简况 | 第8-11页 |
| ·国内电力市场现状及发展 | 第11-14页 |
| ·本课题的提出、研究现状及研究意义 | 第14-17页 |
| ·本课题的提出及研究意义 | 第14-16页 |
| ·研究现状 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 电力市场模式分析与比较 | 第19-30页 |
| ·电力市场的目标模式 | 第19-22页 |
| ·电力市场的交易模型 | 第22-23页 |
| ·电力联营体(POOL)模式 | 第22-23页 |
| ·双边交易模式 | 第23页 |
| ·电力市场运营结构及交易类型 | 第23-25页 |
| ·电力市场交易系统总体结构 | 第25-30页 |
| ·中长期合约交易市场 | 第25-27页 |
| ·期货与期权交易市场 | 第27页 |
| ·日前交易市场 | 第27-28页 |
| ·辅助服务交易市场 | 第28页 |
| ·实时交易(平衡)市场 | 第28-30页 |
| 第3章 单边开放的发电侧中长期电力合约制定策略 | 第30-39页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·期货合约的概念 | 第30-32页 |
| ·电力合约对发电侧的影响 | 第32-34页 |
| ·电力合约的制定策略 | 第34-37页 |
| ·发电厂的利润最大化问题 | 第34-35页 |
| ·发电厂应制定多少的合约电量为最佳 | 第35-37页 |
| ·我国国情下的电力差价合约 | 第37-39页 |
| 第4章 双边开放的中长期电力合约交易决策 | 第39-49页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·合约对电力用户的影响 | 第39-42页 |
| ·合约交易机制 | 第39-41页 |
| ·电力用户的交易决策 | 第41-42页 |
| ·IPP的交易决策 | 第42-44页 |
| ·基于Matlab6.1的算例分析 | 第44-49页 |
| 第5章 结合期权思想的中长期电力合约风险建模 | 第49-66页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·用户侧的电力合约模型 | 第50-52页 |
| ·合约电价的计算 | 第50-51页 |
| ·用户对中断电价K的选择 | 第51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| ·计入负荷需求不确定性 | 第52-56页 |
| ·合约电价的计算 | 第52-54页 |
| ·用户对电力合约参数的最优选择 | 第54-56页 |
| ·IPP侧的电力合约模型 | 第56-58页 |
| ·合约电价的计算 | 第56-57页 |
| ·IPP对中断电价K的最优选择 | 第57-58页 |
| ·基于现货电价的双边电力合约模型 | 第58-62页 |
| ·合约电价的计算 | 第58-61页 |
| ·中断电价K_1和K_2的理性选择 | 第61-62页 |
| ·基于Matlab6.1的算例分析 | 第62-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第75页 |
