| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 导论 | 第9-15页 |
| 一、 研究的主题与意义 | 第9-10页 |
| 二、 主要概念的界定 | 第10-11页 |
| 三、 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 四、 研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 五、 主要的研究发现与结论 | 第13-14页 |
| 六、 研究的创新和不足 | 第14-15页 |
| 第一章 迅速发展的中国股票市场 | 第15-37页 |
| 第一节 体制转轨时期的中国股票市场发展概况 | 第15-23页 |
| 第二节 我国股票市场的主要问题 | 第23-34页 |
| 第三节 我国股市的制度缺陷 | 第34-37页 |
| 第二章 股票市场有效性理论 | 第37-55页 |
| 第一节 市场有效性：一个理论解说 | 第37-42页 |
| 第二节 股票市场信息有效性基本概念与描述 | 第42-48页 |
| 第三节 有效市场理论的发展 | 第48-55页 |
| 第三章 中国股票市场信息有效性实证研究之一：弱式有效性检验 | 第55-88页 |
| 第一节 实证文献回顾 | 第55-58页 |
| 第二节 股票弱式有效性：随机游走模型的检验 | 第58-65页 |
| 第三节 中国股票市场收益率的统计特征 | 第65-72页 |
| 第四节 技术分析有效性检验 | 第72-75页 |
| 第五节 中国股票市场星期效应的实证研究 | 第75-80页 |
| 第六节 政策影响研究：政策干预与市场有效性 | 第80-84页 |
| 第七节 有效性的动态检验 | 第84-88页 |
| 第四章 中国股票市场信息有效性实证研究之二：事件研究法 | 第88-99页 |
| 第一节 事件研究法 | 第88-90页 |
| 第二节 股票股利分配的事件研究 | 第90-95页 |
| 第三节 盈余报告的事件研究法 | 第95-99页 |
| 第五章 中国股票市场信息有效性实证研究之三：内幕信息研究 | 第99-113页 |
| 第一节 强式有效性检验概述 | 第99-105页 |
| 第二节 内幕信息案例研究：科利华重组阿城钢铁 | 第105-108页 |
| 第三节 内幕交易的预防和控制 | 第108-113页 |
| 第六章 有效市场假说面临的挑战：中国股票市场分形特征的实证研究 | 第113-124页 |
| 第一节 文献回顾：分形市场理论及其分析方法 | 第113-116页 |
| 第二节 中国股票市场分形研究 | 第116-123页 |
| 附录 Gauss程序 | 第123-124页 |
| 第七章 中国股票市场资源配置有效性研究 | 第124-146页 |
| 第一节 股票价格变化的研究 | 第124-127页 |
| 第二节 股票市场泡沫研究：描述及其计量 | 第127-139页 |
| 第三节 激励机制与资源配置有效性 | 第139-146页 |
| 第八章 对策性思考 | 第146-158页 |
| 第一节 加强股票市场监管 | 第146-149页 |
| 第二节 规范股票市场参与者的行为 | 第149-153页 |
| 第三节 稳妥地实现国有股流通 | 第153-158页 |
| 参考文献 | 第158-163页 |
| 致谢 | 第163-164页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第164页 |
