中国可转换债券定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
第一章 绪论:研究的背景和意义	第7页
第二章 文献综述	第7-12页
·国外可转换债券定价理论研究	第7-10页
·利率期限结构	第8页
·期权部分定价	第8-9页
·常见的几种可转债定价模型	第9-10页
·国内可转换债券定价理论研究	第10-12页
·基于国外模型的中国可转债定价理论	第10页
·国内创新的可转债定价模型	第10-12页
第三章 可转换债券概述	第12-19页
·可转债的定义	第12页
·可转换债券的主要术语以及条款	第12-14页
·可转换债券的发展历程	第14-15页
·可转换债券的性质和一般价值规律	第15-19页
·可转换债券的价值构成和投资策略	第15-18页
·可转换债券的性质区分	第18-19页
第四章 可转换债券内含期权的定价方法分析和比较	第19-26页
·常见的期权定价方法	第19-25页
·Black-Scholes定价方法	第19-21页
·蒙特卡罗模拟	第21-22页
·二叉树模型	第22-23页
·有限差分方法	第23-25页
·四种期权定价方法的比较	第25-26页
·B-S方法作为唯一的解析定价方法的优越性	第25页
·三种数值方法优缺点比较	第25-26页
第五章 我国可转债条款下的定价模型	第26-30页
·我国可转换债券的具体条款和所隐含的期权	第27-28页
·具体条款下可转换债券的理论定价模型	第28-30页
·可转换债券价格所满足的控制方程	第28-29页
·终端条件与边界条件	第29-30页
第六章 我国可转换债券定价的实证分析	第30-46页
·定价方法的选择	第30-31页
·样本的选择和基本条款介绍	第31-35页
·发行公司基本介绍	第31-32页
·民生转债的基本条款	第32-34页
·巨轮转债的基本条款	第34-35页
·我国可转换债券定价模型的参数估计	第35-41页
·市场连续无风险复利利率的估计	第35-36页
·股票价格波动率的估计	第36-41页
·具体条款下的定价	第41-45页
·民生转债定价	第41-43页
·巨轮转债定价	第43-45页
·实证结果分析	第45-46页
·对我国可转换债券市场发展的建议	第46页
结束语	第46-48页
注释	第48-49页
参考文献	第49-52页
后记	第52-53页