| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献研究 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路和内容 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第12-15页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·技术路线 | 第13-15页 |
| 2 相关理论 | 第15-27页 |
| ·GARCH 模型 | 第15-18页 |
| ·ARCH 模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH 模型 | 第16-18页 |
| ·CGE、GTAP 模型的基本理论 | 第18-26页 |
| ·CGE 模型的基本理论 | 第18-20页 |
| ·GTAP 模型的基本理论 | 第20-21页 |
| ·GTAP 基本模型结构 | 第21-25页 |
| ·GTAP 模型的封闭法则和TAB 文件 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 石油价格波动特征及波动模型建立 | 第27-34页 |
| ·油价波动与宏观经济之间的关系 | 第27-29页 |
| ·油价波动对GDP 的影响 | 第27页 |
| ·油价波动对通货膨胀和消费的影响 | 第27-28页 |
| ·油价波动对投资和生产规模的影响 | 第28页 |
| ·油价波动对贸易的影响 | 第28页 |
| ·油价波动对产业结构的影响 | 第28-29页 |
| ·国际原油油价波动的历史轨迹和发展趋势 | 第29-31页 |
| ·油价波动的收益率特征及GARCH 分析 | 第31-33页 |
| ·油价波动的收益率基本统计特征 | 第31-32页 |
| ·石油市场GARCH 效应检验分析 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 国际石油价格波动对中国宏观经济的影响 | 第34-43页 |
| ·情景设计 | 第34-36页 |
| ·实证模拟及结果分析 | 第36-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 5 结论与政策建议 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51页 |
| A. 攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与课题情况 | 第51页 |