| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 文献综述 | 第7-9页 |
| ·期权定价理论及发展 | 第7-8页 |
| ·外汇期权的主要概念 | 第8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-9页 |
| 第二章 具有幂型支付函数的欧式看涨涨障障碍期权 | 第9-17页 |
| ·模型建立 | 第9-10页 |
| ·期权定价 | 第10-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 基于基于跳扩散过程外汇期权定价 | 第17-33页 |
| ·HJM框架下债券期权 | 第17-22页 |
| ·模型描述 | 第17-18页 |
| ·债券的的定定价 | 第18-19页 |
| ·期权定价 | 第19-22页 |
| ·基于跳过程的外汇期权 | 第22-31页 |
| ·基本假设 | 第22-24页 |
| ·模型描述 | 第24-25页 |
| ·基于跳过程的外汇期权的的定定价 | 第25-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 附录 | 第33-37页 |
| ·Brown运动与Poisson过程 | 第33-34页 |
| ·反射原理与独立引理 | 第34页 |
| ·It(^o)公式与测度变换 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |