| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外学者所作的实证研究 | 第10-11页 |
| ·国内学者所作的实证研究 | 第11-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 利率期限结构和货币政策的一般理论概述 | 第15-22页 |
| ·利率期限结构理论 | 第15-18页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第15-16页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第16-18页 |
| ·货币政策概述 | 第18-19页 |
| ·利率期限结构与货币政策的关系 | 第19-22页 |
| ·利率期限结构隐含通货膨胀预期信息对货币政策的影响 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构隐含未来利率预期信息对货币政策的影响 | 第20页 |
| ·货币政策改变通货膨胀预期对利率期限结构的影响 | 第20-22页 |
| 第3章 基于Nelson-Siegel模型构建我国利率期限结构 | 第22-36页 |
| ·运用Nelson-Siegel模型构建利率期限结构原理 | 第22-24页 |
| ·Nelson-Siegel模型介绍 | 第22页 |
| ·Nelson-Siegel模型含义 | 第22-24页 |
| ·Nelson-Siegel模型参数估计方法 | 第24页 |
| ·基于Nelson-Siegel模型构建我国利率期限结构 | 第24-30页 |
| ·利率期限结构参数估计方法 | 第24-25页 |
| ·数据和估计结果 | 第25-30页 |
| ·基于Nelson-Siegel模型预测我国未来即期利率 | 第30-35页 |
| ·时间序列的ADF检验 | 第30-33页 |
| ·基于AR(1)的预测 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第4章 我国利率期限结构与货币政策关系的实证分析 | 第36-45页 |
| ·利率期限结构预期通货膨胀理论及其检验 | 第36-39页 |
| ·利率期限结构预测通货膨胀理论 | 第36-37页 |
| ·利率期限结构预测我国未来通货膨胀模型 | 第37页 |
| ·数据与估计结果 | 第37-39页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第39-43页 |
| ·中国人民银行调整基准利率的影响 | 第39-41页 |
| ·中国人民银行提高存款准备金率的影响 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第5章 健全我国利率期限结构，完善货币政策的思考 | 第45-50页 |
| ·健全我国利率期限结构的建议 | 第45-46页 |
| ·政府加大对国债市场的扶持力度 | 第45页 |
| ·推进利率市场化改革 | 第45页 |
| ·改进利率期限结构模型估计方法 | 第45-46页 |
| ·推动我国利率期限结构研究 | 第46页 |
| ·完善货币政策的建议 | 第46-50页 |
| ·利用利率期限结构及时获取市场通货膨胀预期的信息 | 第46-47页 |
| ·利用利率期限结构评估反通货膨胀政策效果 | 第47页 |
| ·选择利率作为我国货币政策主要的中介目标 | 第47-48页 |
| ·利用利率期限结构预测未来利率水平 | 第48页 |
| ·利用未来利率的预期信息判断货币政策影响 | 第48页 |
| ·货币政策的制定需维持实际利率的稳定 | 第48-50页 |
| 第6章 结论和展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第58页 |
