| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第1章 美国金融指数与中国股票市场指数的关联性分析 | 第8-16页 |
| ·美国金融指数与美国经济增长 | 第8-9页 |
| ·美国金融指数波动对我国上证指数的影响 | 第9-12页 |
| ·影响我国股票市场指数问题的相关性研究 | 第12-16页 |
| 第2章 理论基础与研究方法 | 第16-22页 |
| ·协整检验模型 | 第16-17页 |
| ·Granger 非因果关系检验 | 第17-18页 |
| ·ARCH 类模型及检验 | 第18-22页 |
| 第3章 实证分析 | 第22-39页 |
| ·数据说明 | 第22-23页 |
| ·模型检验 | 第23-29页 |
| ·建立EGARCH 模型 | 第29-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 第4章 我国股票市场的政策性建议 | 第39-45页 |
| ·我国股票市场存在的问题 | 第39-41页 |
| ·日本及东南亚股市泡沫的历史教训及启示 | 第41-42页 |
| ·政策性建议 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 中文摘要 | 第50-53页 |
| Abstract | 第53-56页 |