| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-16页 |
| ·外汇风险文献综述 | 第10-12页 |
| ·GARCH-EVT模型计算风险价值 | 第12-13页 |
| ·Copula理论研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| 第二章 GARCH-EVT模型及COPULA理论 | 第17-32页 |
| ·风险测度VAR和CVAR | 第17-18页 |
| ·GARCH-EVT模型 | 第18-23页 |
| ·动态波动-GARCH模型 | 第19-20页 |
| ·模拟尾部-极值理论(EVT) | 第20-22页 |
| ·动态风险GARCH-EVT模型 | 第22-23页 |
| ·COPULA理论 | 第23-30页 |
| ·多元正态Copula参数估计及模拟收益率的算法 | 第25-26页 |
| ·多元t-Copula参数估计及模拟收益率的算法 | 第26-27页 |
| ·多元阿基米德Copula函数及参数估计 | 第27-30页 |
| ·组合资产的风险分析 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于GARCH-EVT模型的单一外汇风险测度 | 第32-47页 |
| ·基于GARCH-EVT计算风险价值 | 第32-34页 |
| ·基于极值理论的残差序列VaR和CVaR估计 | 第33-34页 |
| ·单一资产收益率的VaR和CVaR估计 | 第34页 |
| ·GARCH-EVT模型的实证研究 | 第34-45页 |
| ·数据选取 | 第34-35页 |
| ·基本的统计分析 | 第35-37页 |
| ·GARCH-EVT模型参数求解 | 第37-41页 |
| ·单一外汇的风险测度 | 第41-42页 |
| ·后验测试 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 基于GARCH-EVT-COPULA的外汇投资组合风险测度 | 第47-57页 |
| ·数据的选取 | 第47页 |
| ·GARCH-EVT建模后残差序列的拟合情况 | 第47-48页 |
| ·三种多元COPULA函数参数估计 | 第48-49页 |
| ·COPULA模拟资产组合的收益率及风险分析 | 第49-55页 |
| ·考虑相关结构的单一外汇风险测度 | 第50-51页 |
| ·四元外汇投资权重相等时的损益情况 | 第51-54页 |
| ·四元外汇投资权重不均等时的损益情况 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·本文的主要结论 | 第57-58页 |
| ·研究的不足和展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 附录 | 第65-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 发表论文情况和参加科研情况 | 第73页 |