| 内容提要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第一章 导言 | 第13-37页 |
| 第一节 问题的提出 | 第13-16页 |
| 第二节 国内外相关领域的研究现状 | 第16-27页 |
| 一、 国外有关研究的综述 | 第16-23页 |
| 二、 国内研究的综述 | 第23-25页 |
| 三、 本文的创新点及不足 | 第25-27页 |
| 第三节 本论文的研究方法框图 | 第27-29页 |
| 一、 研究方法 | 第27-28页 |
| 二、 研究方法和框图 | 第28-29页 |
| 第四节 论文的结构和框图 | 第29-37页 |
| 一、 论文结构安排 | 第29-30页 |
| 二、 论文的结构框图 | 第30-37页 |
| 第二章 金融混业企业集团的风险分析——总论及实证 | 第37-73页 |
| 第一节 金融混业企业集团风险综述 | 第39-46页 |
| 一、 各金融子单元一般业务风险 | 第39-42页 |
| 二、 金融混业企业集团的特殊风险分析 | 第42-46页 |
| 第二节 金融混业企业集团三层次风险集成:风险计量及评估 | 第46-61页 |
| 一、 解决风险集成问题的理论基础——高斯方法和Copula函数 | 第46-50页 |
| 二、 FC三个层次的风险集成 | 第50-54页 |
| 三、 解决第三层次风险集成问题的模型应用 | 第54-58页 |
| 四、 FO风险集成存在的困难 | 第58-61页 |
| 第三节 金融混业企业集团多元化风险实证分析——基于台湾14家上市金融控股公司的面板数据模型 | 第61-73页 |
| 一、 台湾金融控股公司比较分析 | 第61-64页 |
| 二、 模型相关指标的选取 | 第64-66页 |
| 三、 横型设定和数据选取 | 第66-67页 |
| 四、 固定(随机)效应模型回归分析及Hausman检验 | 第67-73页 |
| 第三章 金融混业企业集团的传染性风险 | 第73-95页 |
| 第一节 金融混业企业集团传染性风险研究回顾及考察 | 第74-78页 |
| 一、 传染性风险研究回顾 | 第74-75页 |
| 二、 传染性风险分析 | 第75-76页 |
| 三、 传染性风险的控制——防火墙 | 第76-78页 |
| 第二节 金融混业企业集团内部风险传染机制 | 第78-83页 |
| 一、 纯传染效应机制 | 第78-80页 |
| 二、 溢出效应机制 | 第80-81页 |
| 三、 溢出效应的案例——Hamilton银行控股公司 | 第81-83页 |
| 第三节 金融混业企业集团的传染性风险——一个基于资本关联的借贷博弈模型 | 第83-95页 |
| 一、博弈模型的构建 | 第83-89页 |
| 二、风险传染效应分析 | 第89-95页 |
| 第四章 金融混业企业集团资本充足风险 | 第95-129页 |
| 第一节 金融混业企业集团资本充足风险分析 | 第97-105页 |
| 一、 经济资本与监管资本 | 第97-100页 |
| 二、 巴塞尔协议第一支柱——最低资本充足率:在并表基础上剔除重复计算的资本充足率 | 第100-101页 |
| 三、 巴塞尔协议第二支柱——监管部门监督检查(Supervisory Review Process):FC资本充足率的国际监管标准 | 第101-102页 |
| 四、 巴塞尔协议第三支柱——市场纪律(Market Discipline):FC资本充足率信息披露 | 第102-103页 |
| 五、 基于中信控殴-中信银行的案例分析 | 第103-105页 |
| 第二节 金融混业企业集团内部资本市场、经济资本配置和监管资本套利 | 第105-115页 |
| 一、 FC内部资本市场 | 第105-106页 |
| 二、 FC监管资本套利的表现及影响 | 第106-108页 |
| 三、 FC进行监管资本套利的内在动因 | 第108页 |
| 四、 经济资本配置、RAROC | 第108-111页 |
| 五、 经济资本配置的相对问题和绝对问题 | 第111-115页 |
| 第三节 并表监管:金融混业企业集团资本充足风险监管的重要形式 | 第115-120页 |
| 一、 并表监管的概念及特征 | 第115-117页 |
| 二、 并表监管作为FC资本充足监管的实践——欧盟 | 第117-118页 |
| 三、 并表监管法律的实施 | 第118-120页 |
| 第四节 资本充足风险监管的实践 | 第120-129页 |
| 一、 美国资本充足监管的实践 | 第120-121页 |
| 二、 澳大利亚新资本协议实施进展 | 第121-122页 |
| 三、 英国资本充足监管实践 | 第122-123页 |
| 四、 日本资本充足监管实践 | 第123-129页 |
| 第五章 金融混业企业集团的利益冲突风险 | 第129-151页 |
| 第一节 金融混业企业集团利益冲突的特征及种类 | 第130-135页 |
| 一、 金融领域利益冲突的特征及概念界定 | 第130页 |
| 二、 利益冲突类型 | 第130-135页 |
| 第二节 金融混业企业集团利益冲突的原因及生成机理分析 | 第135-140页 |
| 一、 利益冲突的原因分析 | 第135-137页 |
| 二、 FC利益冲突的生成机理 | 第137-140页 |
| 第三节 金融混业企业集团利益冲突风险——不良贷款内生性的博弈模型分析 | 第140-145页 |
| 一、 模型的假设与构建 | 第140-142页 |
| 二、 对FC利益冲突风险产生不良贷款的内生性分析 | 第142-144页 |
| 三、 结论归纳与政策建议 | 第144-145页 |
| 第四节 金融混业企业集团利益冲突的协调 | 第145-151页 |
| 一、 信息的自律阻隔机制——中国墙(Chinese Wall)制度 | 第145-146页 |
| 二、 加强对FC内部关联交易的控制与监管 | 第146页 |
| 三、 发挥市场机制在解决利益冲突过程中的基础作用 | 第146-147页 |
| 四、 各种手段之间的关系 | 第147-151页 |
| 第六章 金融混业企业集团的风险传导 | 第151-171页 |
| 第一节 企业风险传导的相关理论基础 | 第152-156页 |
| 一、 企业风险传导的概念及动因 | 第152-153页 |
| 二、 企业风险传导的类型 | 第153-156页 |
| 第二节 金融混业企业集团的风险传导成因及四维风险传导图 | 第156-159页 |
| 一、 FC风险传导的成因 | 第156-157页 |
| 二、 FC风险传导的载体及四维风险传导图 | 第157-159页 |
| 第三节 金融混业企业集团风险传导路径及模型 | 第159-167页 |
| 一、 FC串联式风险传导路径 | 第159-163页 |
| 二、 FC并联式风险传导路径 | 第163-165页 |
| 三、 FC串并联式风险传导路径图 | 第165-167页 |
| 第四节 金融混业企业集团风险传导的特征分析 | 第167-171页 |
| 一、 FC风险传导第一特性:联动性与非线性 | 第167页 |
| 二、 FC风险传导笫二特性:路径依赖性 | 第167页 |
| 三、 FC风险传导第三特性:双向传导性 | 第167-168页 |
| 四、 FC风险传导第四特性:传导的聚敛效应 | 第168页 |
| 五、 FC风险传导第五特性:传导效率的风险流依赖性 | 第168-171页 |
| 第七章 金融混业企业集团的监管研究——基于国别(地区)的分析 | 第171-217页 |
| 第一节 金融混业企业集团监管体制安排的理论模式及评析 | 第173-183页 |
| 一、 机构监管 | 第173-174页 |
| 二、 目标监管 | 第174-177页 |
| 三、 功能监管:动态适应性模式 | 第177-179页 |
| 四、 FC制度创新对传统监管模式的挑战 | 第179-180页 |
| 五、 三种理论监管模式的比较分析 | 第180-183页 |
| 第二节 金融混业企业集团监管实践模式对比分析 | 第183-192页 |
| 一、伞形监管模式到大部制改革——金融海啸爆发后《美国金融监管改革蓝图》引发的分析 | 第183-188页 |
| 二、 英国对FC的一体化监管模式——从英格兰银行到FSA | 第188-189页 |
| 三、 澳大利亚双峰监管模式实践 | 第189-192页 |
| 第三节 各国(地区)金融混业企业集团监管体制变革及金融监管一体化分析 | 第192-201页 |
| 一、 典型国家(地区)金融监管体制变革实践 | 第192-197页 |
| 二、 金融监管一体化的比较优势与局限性 | 第197-201页 |
| 第四节 金融混业企业集团监管一体化的重复博弈模型 | 第201-206页 |
| 一、 模型基本假设 | 第201-203页 |
| 二、 模型均衡求解 | 第203-205页 |
| 三、 模型得出的结论 | 第205-206页 |
| 第五节 金融集团化与金融监管——一个模型分析 | 第206-217页 |
| 一、 金融监管资源配置函数(净收益函数) | 第206-207页 |
| 二、 金融监管中的金融安全函数 | 第207-208页 |
| 三、 最优金融监管函数 | 第208-217页 |
| 第八章 金融混业企业集团监管及借鉴——基于国际合作的分析 | 第217-261页 |
| 第一节 金融混业企业集团监管国际合作的理论基础 | 第218-224页 |
| 一、Hamada图像在FC监管国际合作领域的应用——福利经济学的角度 | 第218-221页 |
| 二、 Aricca和Marquez的监管外部性模型 | 第221-224页 |
| 第二节 区域金融监管组织对FC的监管合作实践——欧盟 | 第224-235页 |
| 一、 欧盟金融混业企业集团的监管主体——EFCC | 第225-228页 |
| 二、 欧盟FC监管的三个层面 | 第228-229页 |
| 三、 欧盟FC监管指令,备忘录 | 第229-230页 |
| 四、 欧盟对FC的补充监管 | 第230-235页 |
| 第三节 国际金融监管组织对金融混业企业集团的监管——从联合论坛、巴塞尔协议Ⅱ到金融稳定委员会 | 第235-245页 |
| 一、 FC监管国际合作与协调监管的现实必要性 | 第235-236页 |
| 二、 FC监管国际合作与协调监管的法律基础 | 第236页 |
| 三、 三方小组和联合论坛 | 第236-239页 |
| 四、 从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅱ | 第239-243页 |
| 五、 从金融稳定论坛FSF到金融稳定委员会FSB | 第243-245页 |
| 第四节 金融混业企业集团监管国际合作的博弈模型分析 | 第245-251页 |
| 一、 模型的假设 | 第245-246页 |
| 二、 一次博弈模型 | 第246-249页 |
| 三、 长期重复博弈模型 | 第249-250页 |
| 四、 两个博弈比较 | 第250-251页 |
| 第五节 金融混业企业集团特殊风险及监管对我国的借鉴 | 第251-261页 |
| 一、 我国目前的FC监管体系 | 第251-252页 |
| 二、 基于《三会在金融监管方面分工合作的备忘录》探讨我国FC立法的完善 | 第252-254页 |
| 三、 对我国FC监管及监管架构的建议 | 第254-261页 |
| 参考文献 | 第261-276页 |
| 一、 英文文献 | 第261-273页 |
| 二、 英文文献——Joint Forum系列报告 | 第273页 |
| 三、 英文文献——GAO系列报告 | 第273-274页 |
| 四、 中文文献 | 第274-276页 |
| 附录1 部分实行统一金融监管体制国家及其综合性金融监管当局和中央银行官方网站 | 第276-277页 |
| 附录2 台湾金融控股公司网站汇总 | 第277-278页 |
| 附录3 攻读博士学位期间发表的主要论文及研究成果 | 第278-279页 |
| 附录4 台湾14家上市金融控股公司面板数据 | 第279-282页 |
| 后记 | 第282-283页 |
