| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究动态综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究动态综述 | 第13-14页 |
| ·国内外研究动态评述 | 第14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 信用风险的概念及在我国的表现 | 第16-21页 |
| ·信用风险的概念与特点 | 第16-17页 |
| ·信用风险的概念 | 第16-17页 |
| ·信用风险的特点 | 第17页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题及成因 | 第18-21页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因 | 第19-21页 |
| 第三章 信用风险度量模型比较及CREDITMETRICS 模型的可行性分析 | 第21-27页 |
| ·现代信用风险的度量模型简介 | 第21-23页 |
| ·KMV 模型 | 第21页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第21-22页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第22页 |
| ·CreditPortfolil View 模型 | 第22-23页 |
| ·四种现代信用风险度量模型的比较 | 第23-24页 |
| ·模型的动态性 | 第23页 |
| ·模型的使用范围 | 第23-24页 |
| ·模型的度量结果 | 第24页 |
| ·结论 | 第24页 |
| ·CREDITMETRICS 模型度量商业银行信用风险的条件及可行性 | 第24-27页 |
| ·应用CreditMetrics 模型度量商业银行信用风险的条件 | 第24-25页 |
| ·CreditMetrics 模型在我国商业银行信用风险度量中的可行性 | 第25-26页 |
| ·CreditMetrics 模型对我国商业银行信用风险度量的重要性 | 第26-27页 |
| 第四章 CREDITMETRICS 模型的技术设计和模型改进 | 第27-39页 |
| ·CREDITMETRICS 模型的假设、参数及技术分解 | 第27-30页 |
| ·CreditMetrics 模型的假设 | 第27页 |
| ·CreditMetrics 模型的技术环节和技术分解图 | 第27-28页 |
| ·CreditMetrics 模型参数 | 第28-30页 |
| ·信用风险度量实例及VAR 分析 | 第30-32页 |
| ·基于 J.P.摩根技术文件的单笔贷款信用风险度量 | 第30-32页 |
| ·度量结果VaR 的数值分析 | 第32页 |
| ·CREDITMETRICS 模型应用于我国信用风险度量中的技术设计和模型改进 | 第32-39页 |
| ·案例银行的基本情况 | 第33页 |
| ·对CreditMetrics 模型主要参数的改进 | 第33-37页 |
| ·改进后的CreditMetrics 模型对单笔贷款信用风险度量 | 第37-38页 |
| ·同一笔贷款信用风险度量结果的对比分析 | 第38-39页 |
| 第五章 CREDITMETRICS 模型在商业银行信用风险度量中的具体应用 | 第39-46页 |
| ·经济资本配置与资本充足率 | 第40-42页 |
| ·RAROC 与绩效考核 | 第42-43页 |
| ·贷款选择决策 | 第43-46页 |
| ·单笔贷款的选择决策 | 第44-45页 |
| ·贷款组合的选择决策 | 第45-46页 |
| 第六章 CREDITMETRICS 模型在我国应用的配套措施 | 第46-50页 |
| ·完善银行内部信用评级体系 | 第46-47页 |
| ·尽快充实行业信息库和客户数据库 | 第46页 |
| ·积极构建商业银行内部的管理信息系统、风险控制系统和决策支持系统 | 第46页 |
| ·建立评级结果的检验系统，提高信用等级的可操作性 | 第46-47页 |
| ·有效实现内部评级和外部评级相结合 | 第47页 |
| ·大力发展独立的信用评估中介机构，完善信用评估体系 | 第47-48页 |
| ·充分发挥监管部门的作用 | 第48-50页 |
| ·提高自身监管水平 | 第48页 |
| ·建立商业银行风险预警机制 | 第48-49页 |
| ·加快监管方式的转化 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者简介 | 第55页 |
