| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-22页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·金融自由化带来机遇与挑战 | 第12页 |
| ·人民币汇率波动幅度不断增大 | 第12-13页 |
| ·银行间外汇市场主体不断增加，市场交易量加大 | 第13-14页 |
| ·我国商业银行汇率风险突出 | 第14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究目的 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-19页 |
| ·国外研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内研究综述 | 第17-19页 |
| ·国内外研究评述 | 第19页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·技术路线 | 第20-21页 |
| ·论文的可能创新之处 | 第21-22页 |
| 第二章 汇率风险防范应用的VAR 计算模型概述 | 第22-30页 |
| ·VAR 的概述 | 第22-23页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第22页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第22-23页 |
| ·VaR 的基本假设 | 第23页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第23-25页 |
| ·局部估值法 | 第24页 |
| ·完全估值法 | 第24-25页 |
| ·VAR 的计算模型 | 第25-28页 |
| ·ARCH 族模型的简介 | 第25页 |
| ·ARCH 族模型的适用条件 | 第25-26页 |
| ·本文运用的TARCH 和EGARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·运用ARCH 族模型计算VaR 的基本步骤 | 第27-28页 |
| ·VAR 在商业银行汇率风险防范中应用价值 | 第28-30页 |
| ·适用面广泛 | 第28-29页 |
| ·预测结果容易识别 | 第29页 |
| ·可以比较的技术标准 | 第29-30页 |
| 第三章 汇率风险的类型及其对商业银行的影响 | 第30-38页 |
| ·汇率风险的类型 | 第30-32页 |
| ·交易风险 | 第30页 |
| ·买卖风险 | 第30-31页 |
| ·折算风险 | 第31-32页 |
| ·经济风险 | 第32页 |
| ·储备风险 | 第32页 |
| ·汇率风险对商业银行的影响 | 第32-38页 |
| ·外汇资产和负债结构失衡 | 第33-35页 |
| ·信贷资产质量降低，信贷币种多元化 | 第35-36页 |
| ·资本充足率管理难度增大 | 第36-37页 |
| ·外汇衍生品风险增大 | 第37-38页 |
| 第四章 商业银行汇率风险防范主要手段与现状分析 | 第38-44页 |
| ·商业银行汇率风险防范主要手段 | 第38-40页 |
| ·外汇敞口防范 | 第38-39页 |
| ·外汇波动防范 | 第39-40页 |
| ·商业银行汇率风险防范存在的现状分析 | 第40-44页 |
| ·商业银行资产负债不匹配，外汇敞口头寸过大 | 第40-41页 |
| ·汇率风险防范机制不够完善 | 第41页 |
| ·汇率风险防范的定量分析能力较低 | 第41-42页 |
| ·汇率风险防范的政策程序不够健全 | 第42页 |
| ·外汇创新工具不足 | 第42-43页 |
| ·汇率风险防范的意识淡薄 | 第43-44页 |
| 第五章 VAR 在商业银行汇率风险波动及防范应用的实证分析 | 第44-54页 |
| ·数据的选取与分析 | 第44-47页 |
| ·数据的选取 | 第44页 |
| ·数据的分析 | 第44-47页 |
| ·模型的建立 | 第47-48页 |
| ·模型的参数估计、计算和准确性检验 | 第48-50页 |
| ·模型的参数估计 | 第48-49页 |
| ·模型的计算和准确性检验 | 第49-50页 |
| ·VAR 在商业银行汇率风险防范中的应用实例 | 第50-51页 |
| ·商业银行汇率风险计算 | 第50页 |
| ·实际应用中应注意的两点 | 第50-51页 |
| ·VAR 模型的应用局限性 | 第51-52页 |
| ·VaR 方法的模型风险 | 第51-52页 |
| ·数据的限制 | 第52页 |
| ·宏观环境的制约 | 第52页 |
| ·专业人员的制约 | 第52页 |
| ·结论及分析 | 第52-54页 |
| 第六章 VAR 在商业银行汇率风险防范应用的对策建议 | 第54-59页 |
| ·依据汇率分布特点，改进VAR 计算方法 | 第54页 |
| ·定期更新VAR 计算方法 | 第54-55页 |
| ·VAR 计算方法结合压力测试法 | 第55页 |
| ·结合VAR 模型加强对汇率波动趋势的研究 | 第55页 |
| ·制定完善的汇率风险防范程序 | 第55-56页 |
| ·构建完善的汇率风险防范框架 | 第56-57页 |
| ·加强金融衍生品的开发力度 | 第57-58页 |
| ·注重人才引进与培养 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 作者简介 | 第63页 |