我国养老保险基金投资组合研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
1 绪论	第7-13页
·研究背景及意义	第7页
·相关研究成果综述	第7-12页
·国内外对养老保险基金的研究现状	第7-10页
·国内外对养老保险基金投资组合的研究现状	第10页
·本文涉及基本理论与方法的研究现状	第10-12页
·论文研究内容、思路及方法	第12-13页
2 基本概念和原理	第13-20页
·Lee-Carter模型基本原理	第13-15页
·模糊函数基本概念	第15-16页
·Copulas	第16-19页
·Copula GARCH模型	第19-20页
3 基于Lee-Carter模型的我国死亡率预测	第20-23页
·模型参数估计	第20-21页
·模型预测	第21-22页
·小结	第22-23页
4 考虑长寿风险的投资组合优化模型	第23-28页
·长寿风险重要性日益明显	第23-24页
·模型建立	第24-27页
·模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型	第27-28页
·小结	第28页
5 我国养老保险基金实证动态分析	第28-32页
·数据描述	第28-29页
·Copula参数估计	第29-31页
·VaR的计算	第31页
·小结	第31-32页
结论	第32-34页
参考文献	第34-40页
附录A:全国各年龄别人口死亡状况	第40-42页
附录B:部分Eviews结果和R程序	第42-49页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果	第49-50页
致谢	第50页