| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-41页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-36页 |
| ·风险管理 | 第13-18页 |
| ·商业银行风险管理 | 第18-22页 |
| ·商业银行操作风险管理 | 第22-34页 |
| ·文献述评 | 第34-36页 |
| ·本文研究的目的、内容和创新点 | 第36-41页 |
| ·本文研究的目的 | 第36页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第36-39页 |
| ·本文采用的研究方法 | 第39页 |
| ·本文的创新点 | 第39-41页 |
| 2 相关理论与方法综述 | 第41-61页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第41-47页 |
| ·巴塞尔协议的起源 | 第41-43页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第43-45页 |
| ·巴塞尔新资本协议与操作风险 | 第45-47页 |
| ·操作风险 | 第47-57页 |
| ·操作风险的定义 | 第47-51页 |
| ·操作风险的特点 | 第51-53页 |
| ·操作风险的分类 | 第53-57页 |
| ·操作风险度量模型 | 第57-60页 |
| ·基本指标法 | 第57-58页 |
| ·标准法化方法 | 第58页 |
| ·高级计量法 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 3 操作风险形成机理研究——基于行为经济学的视角 | 第61-81页 |
| ·商业银行操作风险的数据表现 | 第61-68页 |
| ·案例收集 | 第61页 |
| ·损失数据分析 | 第61-68页 |
| ·行为经济学的判断和决策 | 第68-74页 |
| ·认识的启发式偏向 | 第70-72页 |
| ·不确定条件下的决策——前景理论 | 第72-74页 |
| ·基于行为经济学的操作风险形成机理研究 | 第74-78页 |
| ·判断的非理性行为与操作风险 | 第74-77页 |
| ·决策的非理性行为与操作风险 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-81页 |
| 4 基于 Bayes 推断的我国商业银行操作风险度量模型 | 第81-99页 |
| ·商业银行操作风险度量模型的选择 | 第81-84页 |
| ·操作风险度量模型的比较分析 | 第81-83页 |
| ·操作风险度量模型的选择 | 第83-84页 |
| ·贝叶斯推断 | 第84-90页 |
| ·贝叶斯定理 | 第84-86页 |
| ·超参数的确定 | 第86-87页 |
| ·共轭先验分布 | 第87-90页 |
| ·基于Bayes 推断的度量模型 | 第90-95页 |
| ·数据 | 第90-92页 |
| ·基于贝叶斯推断的操作风险损失频率和损失金额的分布 | 第92-95页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第95-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 5 商业银行操作风险管理体系构建 | 第99-115页 |
| ·我国商业银行操作风险管理体系构建的迫切性 | 第99-102页 |
| ·我国商业银行操作风险管理体系的设计 | 第102-106页 |
| ·操作风险管理体系子系统 | 第103-105页 |
| ·操作风险管理体系子系统之间的作用机理 | 第105-106页 |
| ·操作风险管理体系构建：加强内部控制 | 第106-108页 |
| ·操作风险管理体系构建：建立分类激励机制 | 第108-109页 |
| ·操作风险管理体系构建：建立操作风险应急预案体系 | 第109-111页 |
| ·操作风险管理体系构建：注重数据积累，选择合适的度量模型进行资本金配置 | 第111-112页 |
| ·本章小结 | 第112-115页 |
| 6 结论与展望 | 第115-117页 |
| 致谢 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |
| 附录 | 第127页 |
| A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第127页 |
| B.作者在攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第127页 |
