| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 图表目录 | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-23页 |
| ·研究的背景与意义 | 第14-17页 |
| ·拟研究的关键问题 | 第17-18页 |
| ·研究的内容 | 第18-20页 |
| ·研究的方法 | 第20页 |
| ·本论文创新之处 | 第20-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-57页 |
| ·利率衍生产品定价 | 第23-50页 |
| ·利率动态行为研究及实证 | 第23-26页 |
| ·利率期限结构研究及实证 | 第26-36页 |
| ·利率衍生证券定价方法研究 | 第36-44页 |
| ·国内关于利率衍生产品定价的研究 | 第44-50页 |
| ·利率互换定价 | 第50-53页 |
| ·利率互换的定价理论 | 第51-52页 |
| ·利率互换的实证研究 | 第52-53页 |
| ·利率互换利差理论 | 第53-55页 |
| ·利率互换利差的影响因素研究 | 第53-54页 |
| ·利率互换利差的分解 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第三章 人民币利率互换研究的理论基础 | 第57-72页 |
| ·风险中性定价理论 | 第57-62页 |
| ·风险中性定价理论的提出 | 第57-59页 |
| ·风险中性定价的理论依据 | 第59-61页 |
| ·风险中性定价的应用 | 第61-62页 |
| ·STAR 模型 | 第62-68页 |
| ·STAR 模型的一般特征 | 第63-64页 |
| ·STAR 模型的估计 | 第64-65页 |
| ·STAR 模型的检验 | 第65-68页 |
| ·仿射利率期限结构模型 | 第68-71页 |
| ·完全仿射利率期限结构模型 | 第68-70页 |
| ·广义高斯仿射利率期限结构模型 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第四章 我国人民币利率互换市场的发展 | 第72-81页 |
| ·我国开展人民币利率互换的背景 | 第72-73页 |
| ·我国人民币利率互换市场的现状 | 第73-75页 |
| ·我国人民币利率互换市场存在的问题 | 第75-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第五章 人民币利率互换利差影响因素的实证分析 | 第81-100页 |
| ·数据与变量 | 第81-86页 |
| ·样本数据的选择和变量定义 | 第81-83页 |
| ·经济变量的初步分析 | 第83-86页 |
| ·STVAR 模型的设定 | 第86-89页 |
| ·基本模型设定 | 第86-87页 |
| ·线性检验和转换函数的选择 | 第87-89页 |
| ·实证分析 | 第89-98页 |
| ·STVAR 模型转换机制的识别 | 第89-93页 |
| ·基于Bootstrap 法的广义脉冲响应分析 | 第93-96页 |
| ·非线性和线性脉冲响应函数的比较 | 第96-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第六章 基于两因子广义高斯仿射模型的人民币利率互换定价研究 | 第100-108页 |
| ·模型的设定 | 第100-102页 |
| ·利率互换定价的理论框架 | 第100-101页 |
| ·两因子广义高斯仿射模型的建立 | 第101-102页 |
| ·数据与统计描述 | 第102-103页 |
| ·两因子广义高斯仿射模型的极大似然估计 | 第103-105页 |
| ·实证结果及其分析 | 第105-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 第七章 人民币利率互换利差的分解研究 | 第108-123页 |
| ·模型的设定 | 第108-112页 |
| ·模拟互换利差的理论框架 | 第109页 |
| ·三因子广义高斯仿射模型的建立 | 第109-112页 |
| ·数据与统计描述 | 第112-114页 |
| ·三因子广义高斯仿射模型的极大似然估计 | 第114-117页 |
| ·实证结果 | 第117-121页 |
| ·互换利差的分解：流动性因素和违约因素 | 第117-119页 |
| ·流动风险和违约风险溢价分析 | 第119-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 结论 | 第123-126页 |
| 参考文献 | 第126-141页 |
| 附录 | 第141-180页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第180-183页 |
| 致谢 | 第183-184页 |