| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-20页 |
| 第1章 绪论 | 第20-32页 |
| ·研究背景 | 第20-24页 |
| ·中国公司境外上市历史与概况 | 第20-21页 |
| ·中国公司境外上市的途径与形式 | 第21-23页 |
| ·中国公司交叉上市概况 | 第23-24页 |
| ·研究对象 | 第24-25页 |
| ·研究意义 | 第25-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·研究样本和数据处理简介 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27页 |
| ·文章创新点 | 第27-29页 |
| ·全文结构简介 | 第29-32页 |
| 第2章 国内外研究现状综述 | 第32-56页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·关于一价定律和本土定价权文献综述 | 第32-33页 |
| ·关于交叉上市研究文献综述 | 第33-39页 |
| ·国外研究文献综述 | 第34-36页 |
| ·国内研究文献综述 | 第36-39页 |
| ·IPO行为研究概述 | 第39-40页 |
| ·IPO抑价理论研究综述 | 第40-50页 |
| ·国外文献的研究 | 第41-45页 |
| ·国内文献的研究 | 第45-47页 |
| ·IPO抑价解释学说汇总 | 第47-50页 |
| ·IPO长期弱势研究综述 | 第50-55页 |
| ·国外文献关于IPO长期弱势的研究 | 第51-54页 |
| ·国内文献关于IPO长期趋势的研究 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第3章 交叉上市公司股票价格差异的理论分析 | 第56-88页 |
| ·引言 | 第56页 |
| ·国内学者关于交叉上市价格差异的定价权之争 | 第56-61页 |
| ·中国公司跨境交叉上市特有现象 | 第56-57页 |
| ·国内学者关于交叉上市价格差异的定价权之争 | 第57-59页 |
| ·研究思考 | 第59-61页 |
| ·交叉上市公司价格差异原因的理论阐释 | 第61-86页 |
| ·不同的有效性市场差异导致价格差异 | 第61-73页 |
| ·发行定价方式对于交叉上市公司IPO定价差异的解释 | 第73-81页 |
| ·市场分割对于交叉上市公司价格差异的解释 | 第81-84页 |
| ·监管、交易及发行体系对于交叉上市公司价格差异的解释 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 第4章 A+H交叉上市公司IPO抑价行为 | 第88-102页 |
| ·引言 | 第88-89页 |
| ·IPO抑价的度量方法 | 第89-91页 |
| ·实证样本选择和因素选择 | 第91-94页 |
| ·样本选择 | 第91页 |
| ·因素选择 | 第91-94页 |
| ·A+H IPO抑价行为的实证分析 | 第94-100页 |
| ·模型设计与变量统计描述 | 第94-95页 |
| ·多元线性回归结果分析 | 第95-98页 |
| ·实证结论 | 第98-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第5章 A+H交叉上市公司股价长期趋势研究 | 第102-116页 |
| ·引言 | 第102页 |
| ·IPO长期绩效研究方法 | 第102-105页 |
| ·CAR模型和BHAR模型 | 第103-104页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第104-105页 |
| ·修正的FAMA-FRENCH四因素模型与IPO股票长期绩效关系 | 第105-106页 |
| ·A+H交叉上市公司样本选择和数据处理方法 | 第106-110页 |
| ·样本选择 | 第106-107页 |
| ·数据来源和处理方法 | 第107-108页 |
| ·变量构造 | 第108-109页 |
| ·四因素模型的检验方法 | 第109-110页 |
| ·基于四因素模型A+H交叉上市公司长期趋势实证研究 | 第110-115页 |
| ·A股回归结果 | 第110-112页 |
| ·H股回归结果 | 第112-113页 |
| ·A+H股的长期走势的比较 | 第113-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第6章 部分A+H交叉上市公司股票价格协整关系 | 第116-138页 |
| ·引言 | 第116-120页 |
| ·本章研究主题与前述研究问题的内在关系阐述 | 第116页 |
| ·定价权与价格发现的关系 | 第116-118页 |
| ·A+H交叉上市公司股票价格协整研究的假设 | 第118-120页 |
| ·本章研究的思路、工作方法和结论提示 | 第120页 |
| ·样本的选择与数据处理假设 | 第120-123页 |
| ·样本选择和研究时间段的划分 | 第120-122页 |
| ·数据处理假设 | 第122-123页 |
| ·协整模型的选取 | 第123-127页 |
| ·协整关系的定义 | 第123-124页 |
| ·单位根检验 | 第124页 |
| ·因果关系检验 | 第124-125页 |
| ·Johansen协整检验与VEC模型 | 第125-127页 |
| ·部分A+H交叉上市公司股票价格协整实证研究 | 第127-135页 |
| ·实证检验的基本思路 | 第127-128页 |
| ·所选样本的单位根检验 | 第128-129页 |
| ·Johansen协整检验与Granger因果关系检验 | 第129-132页 |
| ·VECM模型检验 | 第132-135页 |
| ·本章小结 | 第135-138页 |
| 第7章 结论与建议 | 第138-144页 |
| ·结论 | 第138-141页 |
| ·建议 | 第141-144页 |
| 参考文献 | 第144-156页 |
| 附录 | 第156-166页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及研究成果情况 | 第166-168页 |
| 致谢 | 第168页 |
