| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第10-18页 |
| 一、选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 三、研究内容及结构安排 | 第15-16页 |
| 四、本文的创新点及不足 | 第16-18页 |
| 第一章 货币政策信贷传导及其时变效应的理论分析 | 第18-24页 |
| 第一节 货币政策信贷传导的一般理论 | 第18-20页 |
| 一、信贷可得性理论 | 第18-19页 |
| 二、银行信贷渠道 | 第19-20页 |
| 三、资产负债表渠道 | 第20页 |
| 第二节 货币政策信贷传导存在时变效应的理论分析 | 第20-24页 |
| 一、金融创新的不断发展 | 第21页 |
| 二、微观主体预期的变动 | 第21-23页 |
| 三、汇率制度的不断改革 | 第23-24页 |
| 第二章 货币政策信贷传导及其时变效应存在性的初步证据 | 第24-35页 |
| 第一节 货币政策信贷传导的初步证据 | 第24-29页 |
| 一、信贷融资占据主导地位 | 第24-25页 |
| 二、银行负债来源依赖存款 | 第25-26页 |
| 三、银行资金运用偏向贷款 | 第26-27页 |
| 四、企业和居民对银行信贷依赖度高 | 第27-29页 |
| 第二节 货币政策信贷传导存在时变效应的初步证据 | 第29-35页 |
| 一、社会融资结构的动态调整 | 第29-32页 |
| 二、货币政策操作框架的演进 | 第32-33页 |
| 三、外汇占款占比的不断下降 | 第33-35页 |
| 第三章 货币政策信贷传导时变效应的计量模型 | 第35-41页 |
| 第一节 模型的选择 | 第35-38页 |
| 一、货币政策时变效应模型的对比 | 第35-36页 |
| 二、TVP-FAVAR模型的框架 | 第36-38页 |
| 第二节 模型的估计及先验分布的选取 | 第38-41页 |
| 一、动态因子的估计 | 第39页 |
| 二、先验分布的选取 | 第39-40页 |
| 三、脉冲响应函数表达式 | 第40-41页 |
| 第四章 货币政策信贷传导时变效应的实证分析 | 第41-59页 |
| 第一节 变量选取与数据说明 | 第41-43页 |
| 第二节 货币政策信贷传导的时变脉冲响应分析 | 第43-53页 |
| 一、全样本时期的脉冲响应图 | 第43-44页 |
| 二、不同时间点的脉冲响应图 | 第44-50页 |
| 三、主要变量的脉冲响应分析 | 第50-53页 |
| 第三节 不同传导渠道的比较 | 第53-59页 |
| 一、货币渠道的时变效应研究 | 第53-56页 |
| 二、利率渠道的时变效应研究 | 第56-59页 |
| 结论及建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |