| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 量化投资的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 量化投资基本步骤及方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究量化投资意义和方向 | 第10-11页 |
| 1.4 研究重点与结构 | 第11-12页 |
| 1.5 创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 国内外Alpha策略理论研究现状 | 第13-16页 |
| 2.1.1 动量及动量反转Alpha策略国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 2.1.2 基本面Alpha策略国内外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 基于大数据的情绪分析国内外研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2.1 投资者情绪国内外研究现状 | 第16-17页 |
| 2.2.2 情感分析国内外研究现状 | 第17-19页 |
| 第3章 理论基础 | 第19-28页 |
| 3.1 量化投资理论基础 | 第19-25页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 3.1.2 马克维茨投资组合理论 | 第20页 |
| 3.1.3 资本资产定价模型(CAPM) | 第20-21页 |
| 3.1.4 詹森Alpha理论 | 第21-22页 |
| 3.1.5 动量和动量反转Alpha理论 | 第22-23页 |
| 3.1.6 多因子选股理论 | 第23-25页 |
| 3.2 大数据与数据挖掘技术 | 第25-26页 |
| 3.3 情感分析方法理论基础 | 第26-28页 |
| 3.3.1 行为金融学理论 | 第26页 |
| 3.3.2 情感分析方法理论 | 第26-28页 |
| 第4章 基于基本面因子和情绪因子的选股策略实证分析 | 第28-40页 |
| 4.1 基本假设 | 第28-29页 |
| 4.2 基本面数据选取 | 第29-32页 |
| 4.3 非结构化情绪数据选取 | 第32-33页 |
| 4.4 非结构化数据抓取 | 第33-34页 |
| 4.5 非结构化数据的处理 | 第34-36页 |
| 4.6 基于打分法的选股策略 | 第36-37页 |
| 4.7 选股策略有效性分析 | 第37-38页 |
| 4.8 引入情绪因子策略有效性分析 | 第38-40页 |
| 第5章 基于动量Alpha策略的实证分析 | 第40-54页 |
| 5.1 实证过程分析 | 第40-41页 |
| 5.2 策略研究思路： | 第41-42页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第42-53页 |
| 5.3.1 A组设置参数T=30,t1=20,t2=40,p=5 | 第42-43页 |
| 5.3.2 B组设置参数T=30,t1=20,t2=55,p=4 | 第43页 |
| 5.3.3 C组设置参数T=30,t1=20,t2=70,p=3 | 第43-44页 |
| 5.3.4 D组设置参数T=40,t1=30,t2=40,p=5 | 第44-45页 |
| 5.3.5 E组设置参数T=40,t1=30,t2=55,p=4 | 第45-46页 |
| 5.3.6 F组设置参数T=40,t1=30,t2=70,p=3 | 第46-47页 |
| 5.3.7 G组设置参数T=50,t1=40,t2=40,p=5 | 第47-48页 |
| 5.3.8 H组设置参数T=50,t1=40,t2=55,p=4 | 第48-49页 |
| 5.3.9 I组设置参数T=50,t1=40,t2=70,p=3 | 第49-50页 |
| 5.3.10 风险收益对比分析 | 第50-51页 |
| 5.3.11 参数矩阵分级 | 第51-52页 |
| 5.3.12 策略对比研究 | 第52-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 研究结论与研究意义 | 第54-57页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 不足与改进 | 第55页 |
| 6.3 意义与启示 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 A | 第60-61页 |
| 附录 B | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
