我国证券市场行业系统性风险因子的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究目标、思路和技术路线 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究目标和研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4 文章框架及创新 | 第15-17页 |
| 1.4.1 文章框架 | 第15页 |
| 1.4.2 本文创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.1 系统性风险内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 系统性风险的特征和影响因素 | 第17-18页 |
| 2.1.3 系统性风险形成的一般机理 | 第18页 |
| 2.1.4 系统性风险度量方法 | 第18-19页 |
| 2.2 计量模型及方法 | 第19-24页 |
| 2.2.1 VAR模型方差分解 | 第19-21页 |
| 2.2.2 Granger因果检验 | 第21页 |
| 2.2.3 VAR模型的脉冲响应函数 | 第21-24页 |
| 第三章 模型构建 | 第24-29页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第24-25页 |
| 3.2 行业特征 | 第25-26页 |
| 3.3 指标的构建 | 第26-27页 |
| 3.4 VAR模型方差分解 | 第27-29页 |
| 第四章 我国证券市场行业系统性风险因子的实证研究 | 第29-44页 |
| 4.1 数据的描述性统计 | 第29-31页 |
| 4.2 指标的分析 | 第31-36页 |
| 4.3 VAR模型方差分解分析 | 第36-42页 |
| 4.3.1 收益率序列的平稳性检验 | 第36-38页 |
| 4.3.2 模型平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第39-42页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第42-44页 |
| 第五章 我国证券市场各行业关联性的实证研究 | 第44-49页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第44页 |
| 5.2 收益率序列的平稳性检验 | 第44页 |
| 5.3 收益率序列的Granger因果性检验 | 第44-46页 |
| 5.3.1 Granger因果性检验结果 | 第45-46页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第48-49页 |
| 结论及建议 | 第49-51页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
