| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.1.1 传统金融学与行为金融学 | 第15-16页 |
| 1.1.2 中国股市特征 | 第16-17页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与内容结构 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 内容结构 | 第19-20页 |
| 1.4 创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-31页 |
| 2.1 动量效应与反转效应实证检验相关文献 | 第22-23页 |
| 2.2 动量效应与反转效应成因分析的相关文献 | 第23-25页 |
| 2.2.1 公司规模角度 | 第24页 |
| 2.2.2 股票价格以及换手率角度 | 第24页 |
| 2.2.3 股票交易量角度 | 第24-25页 |
| 2.2.4 交易成本角度 | 第25页 |
| 2.2.5 行为金融学角度 | 第25页 |
| 2.3 货币供应量与股市价格关系的相关文献 | 第25-27页 |
| 2.3.1 整体货币供应量水平与股市价格 | 第25-26页 |
| 2.3.2 不同层次货币供应量与股市价格 | 第26-27页 |
| 2.4 异质信念相关文献 | 第27-29页 |
| 2.4.1 投资者的异质性 | 第27-28页 |
| 2.4.2 异质信念与股票收益 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 中国股市反转效应实证分析 | 第31-37页 |
| 3.1 样本数据筛选 | 第31-32页 |
| 3.2 研究方法 | 第32-34页 |
| 3.3 实证结果及分析 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 异质信念与中国股市反转效应的实证检验 | 第37-47页 |
| 4.1 异质信念指标的构建 | 第37-41页 |
| 4.1.1 异质信念的形成机制 | 第37-39页 |
| 4.1.2 异质信念指标的选取与构建 | 第39-41页 |
| 4.2 异质信念与新上证指数的相关性分析 | 第41-43页 |
| 4.3 异质信念与零成本投资组合超额收益的回归分析 | 第43-46页 |
| 4.3.1 确定样本区间内的赢家组合与输家组合 | 第43-44页 |
| 4.3.2 异质信念与零成本投资组合超额收益的相关性分析 | 第44-45页 |
| 4.3.3 零成本投资组合超额收益与异质信念指标、Fama-French三因子的回归分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第47页 |
| 5.2 不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 个人简况及联系方式 | 第58-59页 |
