| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目标与研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第14页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 文献研究法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 实证分析法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 传统投资基金的研究 | 第17-18页 |
| 2.2 量化投资基金的研究 | 第18-19页 |
| 2.3 投资基金绩效评价的研究 | 第19-21页 |
| 2.4 文献述评 | 第21-23页 |
| 第三章 投资基金绩效评价的理论基础与理论借鉴 | 第23-28页 |
| 3.1 投资基金绩效评价理论概述 | 第23-26页 |
| 3.1.1 有效性市场理论 | 第23-24页 |
| 3.1.2 投资组合理论 | 第24-25页 |
| 3.1.3 资本资产定价理论 | 第25-26页 |
| 3.1.4 三大理论与投资基金绩效评价的关联性 | 第26页 |
| 3.2 投资基金绩效评价基准的选择原则 | 第26-28页 |
| 3.2.1 公正性原则 | 第26页 |
| 3.2.2 全面性原则 | 第26-27页 |
| 3.2.3 实用性原则 | 第27页 |
| 3.2.4 持续性原则 | 第27-28页 |
| 第四章 我国投资基金的投资特点和方法分析 | 第28-35页 |
| 4.1 传统投资基金和量化投资基金的投资特点对比 | 第28-30页 |
| 4.1.1 传统投资基金投资的特点 | 第28页 |
| 4.1.2 量化投资基金投资的特点 | 第28-29页 |
| 4.1.3 投资基金的投资特点对比分析 | 第29-30页 |
| 4.2 传统投资基金和量化投资基金的投资方法对比 | 第30-35页 |
| 4.2.1 传统投资基金的投资方法 | 第30-32页 |
| 4.2.2 量化投资基金的投资方法 | 第32-33页 |
| 4.2.3 投资基金的投资方法优劣性分析 | 第33-35页 |
| 第五章 VaR-Sharpe模型构建与投资基金绩效评价实证分析 | 第35-61页 |
| 5.1 研究方法选择与模型构建说明 | 第35-40页 |
| 5.1.1 传统的三大基金绩效评价方法 | 第35-37页 |
| 5.1.2 传统基金绩效评价方法的局限性分析 | 第37页 |
| 5.1.3 VaR测度方法 | 第37-38页 |
| 5.1.4 GARCH模型 | 第38-39页 |
| 5.1.5 VaR-Sharpe模型的构建及优势分析 | 第39-40页 |
| 5.2 数据选取与统计检验 | 第40-47页 |
| 5.2.1 数据选取 | 第40-41页 |
| 5.2.2 正态性检验及统计特征分析 | 第41-45页 |
| 5.2.3 单位根检验 | 第45-46页 |
| 5.2.4 异方差检验 | 第46-47页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第47-61页 |
| 5.3.1 基于VaR-Sharpe模型的基金绩效评价结果 | 第47-51页 |
| 5.3.2 绩效评价结果分析 | 第51-52页 |
| 5.3.3 VaR-Sharpe模型的稳健性检验 | 第52-56页 |
| 5.3.4 绩效评价指标间的相关性检验 | 第56-61页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-63页 |
| 6.1.1 传统投资基金绩效更优 | 第61-62页 |
| 6.1.2 VaR-Sharpe模型较传统的夏普指数更具科学性 | 第62-63页 |
| 6.2 建议 | 第63-65页 |
| 6.2.1 监管部门应明确监管导向,促进资本市场稳健发展 | 第63页 |
| 6.2.2 基金经理应根据基金特点完善投资方法,提升基金绩效 | 第63-64页 |
| 6.2.3 投资者应正确衡量风险承担能力,审慎选择投资基金 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 在学期间所取得的科研成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
