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基于VaR-Sharpe模型的投资基金绩效评价研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景与研究意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 研究目标与研究内容第14-15页
        1.2.1 研究目标第14页
        1.2.2 研究内容第14-15页
    1.3 研究方法第15-16页
        1.3.1 文献研究法第15-16页
        1.3.2 实证分析法第16页
    1.4 本文的创新点第16-17页
第二章 文献综述第17-23页
    2.1 传统投资基金的研究第17-18页
    2.2 量化投资基金的研究第18-19页
    2.3 投资基金绩效评价的研究第19-21页
    2.4 文献述评第21-23页
第三章 投资基金绩效评价的理论基础与理论借鉴第23-28页
    3.1 投资基金绩效评价理论概述第23-26页
        3.1.1 有效性市场理论第23-24页
        3.1.2 投资组合理论第24-25页
        3.1.3 资本资产定价理论第25-26页
        3.1.4 三大理论与投资基金绩效评价的关联性第26页
    3.2 投资基金绩效评价基准的选择原则第26-28页
        3.2.1 公正性原则第26页
        3.2.2 全面性原则第26-27页
        3.2.3 实用性原则第27页
        3.2.4 持续性原则第27-28页
第四章 我国投资基金的投资特点和方法分析第28-35页
    4.1 传统投资基金和量化投资基金的投资特点对比第28-30页
        4.1.1 传统投资基金投资的特点第28页
        4.1.2 量化投资基金投资的特点第28-29页
        4.1.3 投资基金的投资特点对比分析第29-30页
    4.2 传统投资基金和量化投资基金的投资方法对比第30-35页
        4.2.1 传统投资基金的投资方法第30-32页
        4.2.2 量化投资基金的投资方法第32-33页
        4.2.3 投资基金的投资方法优劣性分析第33-35页
第五章 VaR-Sharpe模型构建与投资基金绩效评价实证分析第35-61页
    5.1 研究方法选择与模型构建说明第35-40页
        5.1.1 传统的三大基金绩效评价方法第35-37页
        5.1.2 传统基金绩效评价方法的局限性分析第37页
        5.1.3 VaR测度方法第37-38页
        5.1.4 GARCH模型第38-39页
        5.1.5 VaR-Sharpe模型的构建及优势分析第39-40页
    5.2 数据选取与统计检验第40-47页
        5.2.1 数据选取第40-41页
        5.2.2 正态性检验及统计特征分析第41-45页
        5.2.3 单位根检验第45-46页
        5.2.4 异方差检验第46-47页
    5.3 实证结果及分析第47-61页
        5.3.1 基于VaR-Sharpe模型的基金绩效评价结果第47-51页
        5.3.2 绩效评价结果分析第51-52页
        5.3.3 VaR-Sharpe模型的稳健性检验第52-56页
        5.3.4 绩效评价指标间的相关性检验第56-61页
第六章 研究结论与建议第61-65页
    6.1 研究结论第61-63页
        6.1.1 传统投资基金绩效更优第61-62页
        6.1.2 VaR-Sharpe模型较传统的夏普指数更具科学性第62-63页
    6.2 建议第63-65页
        6.2.1 监管部门应明确监管导向,促进资本市场稳健发展第63页
        6.2.2 基金经理应根据基金特点完善投资方法,提升基金绩效第63-64页
        6.2.3 投资者应正确衡量风险承担能力,审慎选择投资基金第64-65页
参考文献第65-70页
在学期间所取得的科研成果第70-71页
致谢第71页

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