| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 选题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 1.2.1 汇率决定理论的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 居民消费与汇率相互关系研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 跨期消费最优理论与实证的研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.4 现有文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 本文研究方法内容以及框架 | 第18-23页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第18-21页 |
| 1.3.2 本文的研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 开放经济下含消费异质性DSGE模型的建立 | 第23-38页 |
| 2.1 相关理论原理阐述 | 第23-25页 |
| 2.1.1 跨期最优消费理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 人民币汇率决定机制 | 第24-25页 |
| 2.2 本文构建的DSGE模型的整体结构 | 第25-26页 |
| 2.3 家庭部门的构建 | 第26-29页 |
| 2.4 企业部门的构建 | 第29-35页 |
| 2.4.1 批发生产商构建 | 第29-32页 |
| 2.4.2 构建零售商 | 第32-35页 |
| 2.4.3 构建资本生产者 | 第35页 |
| 2.5 政府部门的构建 | 第35-36页 |
| 2.6 银行部门的构建 | 第36-37页 |
| 2.7 市场出清 | 第37页 |
| 2.8 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 非线性稳态均衡及对数线性化与模型参数校准 | 第38-50页 |
| 3.1 对数线性化模型 | 第38-46页 |
| 3.2 DSGE模型参数校准 | 第46-49页 |
| 3.2.1 参数校准 | 第47页 |
| 3.2.2 贝叶斯估计 | 第47-48页 |
| 3.2.3 DSGE模型中参数估计 | 第48-49页 |
| 3.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 跨期消费最优视角下人民币汇率决定与变动的实证分析 | 第50-62页 |
| 4.1 DSGE模型中汇率冲击与居民消费相互关系的仿真分析 | 第50-56页 |
| 4.1.1 消费冲击之下汇率脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| 4.1.2 汇率冲击之下居民消费脉冲响应分析 | 第52-56页 |
| 4.2 VAR计量模型下居民消费与汇率波动实际数据分析 | 第56-58页 |
| 4.3 TVP-VAR计量模型下风险性金融资产（股票）对汇率变动的影响 | 第58-60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 第5章 模型实证结果分析和政策建议 | 第62-68页 |
| 5.1 实证结果分析 | 第62-64页 |
| 5.2 有关建议 | 第64-67页 |
| 5.2.1 对监管部门的相关建议 | 第64-66页 |
| 5.2.2 对金融机构的相关建议 | 第66-67页 |
| 5.3 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
