| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 文章框架 | 第17-18页 |
| 2 跳扩散过程下带交易费的无条件保正算法 | 第18-38页 |
| 2.1 模型的推导 | 第18-21页 |
| 2.2 模型的变换 | 第21-22页 |
| 2.3 数值格式的构造 | 第22-26页 |
| 2.4 稳定性和相容性 | 第26-32页 |
| 2.5 数值算例 | 第32-37页 |
| 2.6 小结 | 第37-38页 |
| 3 随机波动率模型下的无条件保正格式 | 第38-51页 |
| 3.1 定价模型和模型的转化 | 第38-39页 |
| 3.2 数值格式的构造 | 第39-42页 |
| 3.3 保正性和稳定性 | 第42-44页 |
| 3.4 相容性 | 第44-46页 |
| 3.5 算法的改进 | 第46-48页 |
| 3.6 数值算例 | 第48-49页 |
| 3.7 小结 | 第49-51页 |
| 4 结论与展望 | 第51-53页 |
| 4.1 结论 | 第51页 |
| 4.2 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 作者简历 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |