| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外学者对通货膨胀及通胀预期结构突变的研究 | 第10页 |
| 1.2.2 国内学者对我国通货膨胀及通货膨胀预期结构突变的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第12页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的技术路线 | 第14页 |
| 1.5 本文内容安排 | 第14-17页 |
| 第2章 结构突变检验的贝叶斯方法 | 第17-27页 |
| 2.1 贝叶斯统计的基本理论 | 第17-22页 |
| 2.1.1 贝叶斯公式以及贝叶斯定理 | 第17-18页 |
| 2.1.1.1 贝叶斯公式 | 第17页 |
| 2.1.1.2 贝叶斯定理 | 第17-18页 |
| 2.1.2 贝叶斯因子 | 第18页 |
| 2.1.3 先验分布选择与后验分布计算 | 第18-20页 |
| 2.1.3.1 先验分布 | 第18-20页 |
| 2.1.3.2 边缘后验分布函数的计算 | 第20页 |
| 2.1.4 马尔科夫链蒙特卡洛算法（MCMC） | 第20-22页 |
| 2.2 存在多个突变点的时间序列模型 | 第22-23页 |
| 2.3 参数模型的贝叶斯推断 | 第23-27页 |
| 2.3.1 先验分布函数的设定 | 第23-24页 |
| 2.3.2 边缘后验密度函数的计算 | 第24页 |
| 2.3.3 突变点个数的判断 | 第24-27页 |
| 第3章 我国通货膨胀突变点的实证分析 | 第27-45页 |
| 3.1 变量选取与相关数据处理 | 第27-30页 |
| 3.2 不考虑突变点的情况下通货膨胀的模型构建及参数估计 | 第30-33页 |
| 3.3 考虑突变点情况下的我国通货膨胀的模型构建 | 第33-42页 |
| 3.3.1 对模型先验分布的设定 | 第33页 |
| 3.3.2 突变点个数和位置的判断 | 第33-41页 |
| 3.3.3 分段模型的建立 | 第41页 |
| 3.3.4 对回归结果的分析 | 第41-42页 |
| 3.4 我国通货膨胀结构突变点的成因分析 | 第42-45页 |
| 第4章 我国通货膨胀预期突变点的实证分析 | 第45-67页 |
| 4.1 通货膨胀预期的量化及数据处理 | 第45-53页 |
| 4.1.1 通货膨胀预期的量化 | 第45-52页 |
| 4.1.2 通货膨胀预期的数据处理 | 第52-53页 |
| 4.2.不考虑突变点的情况下通货膨胀预期的模型构建及参数估计 | 第53-55页 |
| 4.3 考虑突变点的情况下的我国通货膨胀预期的模型构建 | 第55-63页 |
| 4.3.1 对模型先验分布的设定 | 第55-56页 |
| 4.3.2 突变点个数和位置的判断 | 第56-62页 |
| 4.3.3 分段模型的建立 | 第62页 |
| 4.3.4 对回归结果的分析和解释 | 第62-63页 |
| 4.4 突变点前后我国通胀和通胀预期的关系分析 | 第63-67页 |
| 第5章 结论、政策建议及不足 | 第67-69页 |
| 5.1 结论 | 第67页 |
| 5.2 政策建议 | 第67-68页 |
| 5.3 本文不足之处和今后的研究方向 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 个人简历 | 第74页 |
