基于门限协整和状态空间模型的统计套利策略实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究内容与研究意义 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3.3 论文的结构安排 | 第18页 |
| 1.4 本章小结 | 第18-20页 |
| 第二章 统计套利的背景概述 | 第20-24页 |
| 2.1 统计套利的起源与发展 | 第20页 |
| 2.2 统计套利的定义 | 第20-21页 |
| 2.3 统计套利策略的种类 | 第21-22页 |
| 2.4 统计套利的优势与不足 | 第22页 |
| 2.5 统计套利在国内的发展现状 | 第22-23页 |
| 2.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 理论知识 | 第24-32页 |
| 3.1 单位根理论 | 第24-25页 |
| 3.1.1 平稳序列的定义 | 第24页 |
| 3.1.2 单位根过程 | 第24页 |
| 3.1.3 单位根检验 | 第24-25页 |
| 3.2 协整理论 | 第25-26页 |
| 3.2.1 协整的定义 | 第26页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第26页 |
| 3.3 门限协整理论 | 第26-27页 |
| 3.4 状态空间模型和卡尔曼滤波 | 第27-31页 |
| 3.4.1 状态空间模型的定义 | 第28-29页 |
| 3.4.2 卡尔曼滤波算法 | 第29-30页 |
| 3.4.3 状态空间模型的超参数估计 | 第30-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 统计套利策略的制定 | 第32-37页 |
| 4.1 基于门限协整模型的统计套利策略 | 第32-34页 |
| 4.1.1 门限协整模型的构建和参数估计 | 第32-33页 |
| 4.1.2 基于门限协整模型的套利策略实施过程 | 第33-34页 |
| 4.1.3 基于门限协整模型的套利策略流程 | 第34页 |
| 4.2 基于状态空间模型的统计套利策略 | 第34-36页 |
| 4.2.1 状态空间模型的构建和参数估计 | 第34-35页 |
| 4.2.2 基于状态空间模型的套利策略实施过程 | 第35-36页 |
| 4.2.3 基于状态空间模型的套利策略流程 | 第36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 统计套利的实证分析 | 第37-61页 |
| 5.1 数据的选取与说明 | 第37页 |
| 5.2 相关性分析 | 第37-39页 |
| 5.3 平稳性检验 | 第39页 |
| 5.4 协整检验 | 第39-43页 |
| 5.5 基于门限协整模型的统计套利策略实证分析 | 第43-52页 |
| 5.5.1 门限协整模型的构建和参数估计 | 第43-48页 |
| 5.5.2 基于门限协整模型的套利策略实施过程 | 第48-51页 |
| 5.5.3 基于门限协整模型的套利绩效分析 | 第51-52页 |
| 5.6 基于状态空间模型的统计套利策略实证分析 | 第52-59页 |
| 5.6.1 状态空间模型的构建和参数估计 | 第52-55页 |
| 5.6.2 基于状态空间模型的套利策略实施过程 | 第55-58页 |
| 5.6.3 基于状态空间模型的套利绩效分析 | 第58-59页 |
| 5.7 两种统计套利模型及策略的对比分析 | 第59-60页 |
| 5.8 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
