基于成交量分解的改进VWAP策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3 本文主要贡献 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 算法交易的市场应用 | 第16页 |
| 2.1.2 VWAP策略的研究动态 | 第16-17页 |
| 2.1.3 成交量的研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 累积日内成交量的变动过程 | 第19-21页 |
| 2.2.2 主成份分析法（PCA）基础理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 ARMA模型应用 | 第22页 |
| 2.3 预测成交量跟踪市场VWAP | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 日内成交量分布建模预测 | 第24-29页 |
| 3.1 构造成交量市场因素 | 第24-25页 |
| 3.1.1 主成份法（PCA）构造市场成交量 | 第24-25页 |
| 3.1.2 相对资本权重构造市场交易量 | 第25页 |
| 3.2 构建成交量分解模型 | 第25-27页 |
| 3.3 VWAP策略区间订单比例动态调整 | 第27-28页 |
| 3.3.1 静态VWAP策略的区间订单生成 | 第27-28页 |
| 3.3.2 区间动态调整方法 | 第28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 成交量分布预测实证及分析 | 第29-41页 |
| 4.1 数据来源与分析 | 第29-32页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第29页 |
| 4.1.2 数据分析 | 第29-32页 |
| 4.2 成交量分布预测的准确性检验 | 第32-38页 |
| 4.2.1 成交量分布预测误差检验标准 | 第32-33页 |
| 4.2.2 成交量分布预测实证结果 | 第33-38页 |
| 4.3 策略结果分析 | 第38-40页 |
| 4.3.1 策略一成交量分部预测结果分析 | 第38-40页 |
| 4.3.2 策略二成交量分部预测结果分析 | 第40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 策略执行及优化调整实证分析 | 第41-52页 |
| 5.1 VWAP策略执行结果分析 | 第41-45页 |
| 5.1.1 VWAP策略执行结果 | 第41-43页 |
| 5.1.2 市场分解策略一执行结果分析 | 第43-45页 |
| 5.2 策略执行优化调整 | 第45-50页 |
| 5.2.1 策略执行的调整方式 | 第45-47页 |
| 5.2.2 策略调整执行结果 | 第47-48页 |
| 5.2.3 调整后策略二执行结果分析 | 第48-50页 |
| 5.3 不同市场行情下策略的有效性检验 | 第50-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结束语 | 第52-54页 |
| 6.1 全文总结 | 第52-53页 |
| 6.2 对VWAP策略的未来展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-68页 |
