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几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析

中文摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
符号说明第11-12页
第一章 引言第12-14页
    §1.1 研究背景第12页
    §1.2 研究意义第12页
    §1.3 期权定价文献综述第12-13页
    §1.4 研究思路及框架第13-14页
第二章 期权定价的理论基础第14-18页
    §2.1 期权概述第14-16页
    §2.2 无套利定价原理第16页
    §2.3 风险中性原理第16-17页
    §2.4 欧式期权价格上下限和欧式期权平价公式第17-18页
第三章 主要的期权定价模型及其改进第18-37页
    §3.1 Black-Scholes模型的定价公式第18-20页
    §3.2 二叉树定价第20-24页
        §3.2.1 二叉树在欧式期权定价中的应用第20-21页
        §3.2.2 二叉树在美式期权定价中的应用第21-24页
        §3.2.3 二叉树的收敛速度第24页
    §3.3 美式期权的蒙特卡洛定价第24-32页
        §3.3.1 基于最小二乘的蒙特卡洛定价方法第25-29页
        §3.3.2 蒙特卡洛定价方法的程序实现第29-31页
        §3.3.3 路径、节点的增多对计算结果的影响第31-32页
    §3.4 BAW模型第32-37页
        §3.4.1 BAW模型的推导第32-35页
        §3.4.2 BAW模型的改进第35-37页
第四章 波动率第37-41页
    §4.1 波动率简介第37-38页
    §4.2 隐含波动率第38-41页
第五章 基于沪深300指数期权仿真的套利机会分析第41-50页
    §5.1 沪深300指数期权仿真简介第41页
    §5.2 设计原理第41-43页
    §5.3 设计方法第43-44页
    §5.4 程序实现第44-47页
    §5.5 其他说明与改进第47-50页
第六章 总结与展望第50-52页
附录第52-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
学位论文评阅及答辩情况表第64页

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