| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 符号说明 | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第12页 |
| §1.2 研究意义 | 第12页 |
| §1.3 期权定价文献综述 | 第12-13页 |
| §1.4 研究思路及框架 | 第13-14页 |
| 第二章 期权定价的理论基础 | 第14-18页 |
| §2.1 期权概述 | 第14-16页 |
| §2.2 无套利定价原理 | 第16页 |
| §2.3 风险中性原理 | 第16-17页 |
| §2.4 欧式期权价格上下限和欧式期权平价公式 | 第17-18页 |
| 第三章 主要的期权定价模型及其改进 | 第18-37页 |
| §3.1 Black-Scholes模型的定价公式 | 第18-20页 |
| §3.2 二叉树定价 | 第20-24页 |
| §3.2.1 二叉树在欧式期权定价中的应用 | 第20-21页 |
| §3.2.2 二叉树在美式期权定价中的应用 | 第21-24页 |
| §3.2.3 二叉树的收敛速度 | 第24页 |
| §3.3 美式期权的蒙特卡洛定价 | 第24-32页 |
| §3.3.1 基于最小二乘的蒙特卡洛定价方法 | 第25-29页 |
| §3.3.2 蒙特卡洛定价方法的程序实现 | 第29-31页 |
| §3.3.3 路径、节点的增多对计算结果的影响 | 第31-32页 |
| §3.4 BAW模型 | 第32-37页 |
| §3.4.1 BAW模型的推导 | 第32-35页 |
| §3.4.2 BAW模型的改进 | 第35-37页 |
| 第四章 波动率 | 第37-41页 |
| §4.1 波动率简介 | 第37-38页 |
| §4.2 隐含波动率 | 第38-41页 |
| 第五章 基于沪深300指数期权仿真的套利机会分析 | 第41-50页 |
| §5.1 沪深300指数期权仿真简介 | 第41页 |
| §5.2 设计原理 | 第41-43页 |
| §5.3 设计方法 | 第43-44页 |
| §5.4 程序实现 | 第44-47页 |
| §5.5 其他说明与改进 | 第47-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |