| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 主要工作及不足之处 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的主要工作 | 第15页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第15-17页 |
| 2 相关理论及方法 | 第17-32页 |
| 2.1 传统套利相关理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 套利的定义、分类 | 第17页 |
| 2.1.2 套利的作用 | 第17-18页 |
| 2.2 统计套利相关理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 统计套利简介 | 第18-19页 |
| 2.2.2 统计套利的定义 | 第19-20页 |
| 2.2.3 常见的统计套利分类 | 第20-21页 |
| 2.2.4 传统的统计套利方法 | 第21页 |
| 2.3 套利交易进场出场策略及阈值 | 第21-23页 |
| 2.3.1 进出场策略 | 第21-22页 |
| 2.3.2 阈值的选择 | 第22-23页 |
| 2.4 相关方法 | 第23-32页 |
| 2.4.1 常规协整统计套利方法 | 第24-28页 |
| 2.4.2 基于 GARCH 模型的协整统计套利方法 | 第28-30页 |
| 2.4.3 基于卡尔曼滤波模型的统计套利方法 | 第30-32页 |
| 3 玻璃期货的不变比例套利分析 | 第32-48页 |
| 3.1 数据说明 | 第32-34页 |
| 3.1.1 合约的选择 | 第32-33页 |
| 3.1.2 数据频率及时间跨度的选择 | 第33-34页 |
| 3.2 基于常规协整策略的玻璃期货统计套利研究 | 第34-43页 |
| 3.2.1 基于历史数据的实证研究 | 第34-41页 |
| 3.2.2 基于外推数据的实证研究 | 第41-43页 |
| 3.3 基于 GARCH 模型的玻璃期货统计套利研究 | 第43-48页 |
| 3.3.1 基于历史数据的实证研究 | 第43-47页 |
| 3.3.2 基于外推数据的实证研究 | 第47-48页 |
| 4 玻璃期货的变化比例套利分析 | 第48-53页 |
| 4.1 基于历史数据的实证研究 | 第48-51页 |
| 4.1.1 用卡尔曼滤波估计状态变量 | 第48页 |
| 4.1.2 价差序列的描述统计分析及去中心化处理 | 第48-50页 |
| 4.1.3 使用进出场策略进行套利 | 第50-51页 |
| 4.2 基于外推数据的实证研究 | 第51-53页 |
| 5 统计套利模型绩效评价分析 | 第53-58页 |
| 5.1 绩效评价方法 | 第53-55页 |
| 5.2 基于历史数据的绩效评比 | 第55-56页 |
| 5.3 基于外推数据的绩效评比 | 第56-58页 |
| 6 结论及展望 | 第58-60页 |
| 6.1 论文的主要结论 | 第58-59页 |
| 6.2 今后的研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |