| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 基于金融危机视角的股市联动性研究 | 第14-16页 |
| 2.2 基于政策制度视角的股市联动性研究 | 第16-18页 |
| 2.3 基于其它视角 | 第18-19页 |
| 2.4 文献简要评述 | 第19-20页 |
| 第3章 理论分析 | 第20-31页 |
| 3.1 中国内地股市的概况 | 第21-22页 |
| 3.1.1 中国股市概况 | 第21页 |
| 3.1.2 国内企业赴境外上市 | 第21-22页 |
| 3.2 股票市场联动性的相关理论基础 | 第22-24页 |
| 3.2.1 经济基础与股市联动 | 第22-23页 |
| 3.2.2 市场传染理论 | 第23-24页 |
| 3.3 影响A股股市和其它股市联动性的因素 | 第24-31页 |
| 3.3.1 国际合作 | 第24-26页 |
| 3.3.2 股票市场开放性制度 | 第26-31页 |
| 第4章 实证模型设定及分析 | 第31-53页 |
| 4.1 理论模型 | 第31-34页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第31页 |
| 4.1.2 无约束VAR模型 | 第31-32页 |
| 4.1.3 协整关系检验 | 第32页 |
| 4.1.4 格兰杰因果关系检验 | 第32-33页 |
| 4.1.5 脉冲响应函数及方差分解 | 第33-34页 |
| 4.2 VAR模型的设计 | 第34页 |
| 4.2.1 虚拟变量为“沪港通”开通前后 | 第34页 |
| 4.2.2 虚拟变量为“深港通”开通前后 | 第34页 |
| 4.3 实证分析目标以及假设 | 第34-35页 |
| 4.4 样本数据的选取以及处理 | 第35-36页 |
| 4.4.1 样本数据的选取 | 第35-36页 |
| 4.4.2 样本数据的处理 | 第36页 |
| 4.5 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.6 VAR模型 | 第37-42页 |
| 4.6.1 “沪港通”前后中国股市与美日股市的影响关系 | 第38-39页 |
| 4.6.2 “深港通”前后中国股市与美日股市的影响关系 | 第39-41页 |
| 4.6.3 稳定性检验 | 第41-42页 |
| 4.7 格兰杰因果关系检验 | 第42-44页 |
| 4.7.1 “沪港通”实施前后的格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| 4.7.2 “深港通”实施前后的格兰杰因果关系检验 | 第43-44页 |
| 4.8 脉冲响应函数 | 第44-47页 |
| 4.8.1 “沪港通”实施前后的脉冲响应函数分析 | 第44-46页 |
| 4.8.2 “深港通”实施前后的脉冲响应函数分析 | 第46-47页 |
| 4.9 方差分解 | 第47-51页 |
| 4.9.1 “沪港通”开通前后的方差分解 | 第47-49页 |
| 4.9.2 “深港通”开通前后的方差分解 | 第49-51页 |
| 4.10 协整检验 | 第51-53页 |
| 第5章 结论及建议 | 第53-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 建议 | 第54-55页 |
| 5.3 不足之处及未来展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
