一种新的ES回测方法
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 风险度量与极值理论 | 第13页 |
| 1.4 论文主要内容与结构 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究内容与方法 | 第13页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 主要模型与方法 | 第15-21页 |
| 2.1 多项分布法检验 | 第15-17页 |
| 2.1.1 检验原理 | 第15-16页 |
| 2.1.2 多项分布法建立回测 | 第16-17页 |
| 2.2 积分统计量法 | 第17-21页 |
| 2.2.1 检验原理 | 第17-18页 |
| 2.2.2 积分统计量法建立回测 | 第18-19页 |
| 2.2.3 非条件回测统计量 | 第19页 |
| 2.2.4 条件回测统计量 | 第19-21页 |
| 第3章 蒙特卡洛模拟 | 第21-35页 |
| 3.1 引言 | 第21页 |
| 3.2 检验方法 | 第21-22页 |
| 3.3 简单的回测检验 | 第22-25页 |
| 3.3.1 积分统计量法回测结果 | 第23-24页 |
| 3.3.2 多项分布法回测结果 | 第24-25页 |
| 3.3.3 简单回测的回测结论 | 第25页 |
| 3.4 分类别的静态回测 | 第25-29页 |
| 3.4.1 多项分布法回测设计 | 第25-26页 |
| 3.4.2 积分统计量法回测设计 | 第26-27页 |
| 3.4.3 多项分布法回测结果 | 第27-28页 |
| 3.4.4 积分统计量法回测结果 | 第28-29页 |
| 3.4.5 静态回测检验结论 | 第29页 |
| 3.5 动态回测 | 第29-35页 |
| 3.5.1 积分统计量法实验设计 | 第29-30页 |
| 3.5.2 多项分布法实验设计 | 第30-31页 |
| 3.5.3 积分统计量法回测结果 | 第31-32页 |
| 3.5.4 多项分布法回测结果 | 第32-35页 |
| 第4章 实证分析 | 第35-41页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 实验设计 | 第35-37页 |
| 4.2.1 积分统计量法实验设计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 多项分布法实验设计 | 第36-37页 |
| 4.3 数据分析 | 第37-38页 |
| 4.4 回测分析 | 第38-41页 |
| 4.4.1 积分统计量法回测结果 | 第38-39页 |
| 4.4.2 积分统计量法回测结果 | 第39-41页 |
| 第5章 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录1 实证分析中用到的部分R程序 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第50页 |
