| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究结构与创新点 | 第16-18页 |
| 1.4.1 论文的研究结构 | 第16-17页 |
| 1.4.2 论文的主要创新 | 第17-18页 |
| 第二章 市场间联动性的相关理论 | 第18-20页 |
| 2.1 金融传染 | 第18-19页 |
| 2.1.1 金融传染的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 金融传染的机制 | 第18-19页 |
| 2.2 联动性的相关概念 | 第19-20页 |
| 2.2.1 股票市场联动的界定 | 第19页 |
| 2.2.2 股票市场联动的途径 | 第19-20页 |
| 第三章 ST-VCopula模型的介绍 | 第20-24页 |
| 3.1 Copula函数 | 第20-21页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义 | 第20-21页 |
| 3.1.2 Copula函数与传统方法的比较 | 第21页 |
| 3.2 平滑转移波动率Copula模型(ST-VCopula)的构建 | 第21-22页 |
| 3.3 ST-VCopula模型的极大似然估计 | 第22-23页 |
| 3.4 模型选择的假设检验 | 第23-24页 |
| 第四章 实证分析 | 第24-36页 |
| 4.1 数据描述 | 第24-25页 |
| 4.2 收益率序列的边缘分布建模 | 第25-28页 |
| 4.3 ST-VCopula模型估计结果 | 第28-36页 |
| 第五章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 5.1 结论 | 第36页 |
| 5.2 工作展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第44页 |
| 已接收论文 | 第44页 |