| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 导论 | 第15-25页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-19页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第19-20页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第20-21页 |
| 1.3 创新与不足 | 第21-23页 |
| 1.4 进一步研究的方向 | 第23-25页 |
| 2. 期权博弈理论研究综述 | 第25-38页 |
| 2.1 研究概述 | 第25-26页 |
| 2.2 对称双寡头市场 | 第26-31页 |
| 2.3 非对称双寡头市场 | 第31-33页 |
| 2.4 寡头市场 | 第33-37页 |
| 2.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 3. 不确定环境下的竞争投资 | 第38-52页 |
| 3.1 金融期权 | 第38-40页 |
| 3.1.1 金融期权的概念 | 第38-39页 |
| 3.1.2 金融期权定价 | 第39-40页 |
| 3.2 实物期权 | 第40-49页 |
| 3.2.1 实物期权的概念 | 第41页 |
| 3.2.2 实物期权与金融期权的比较分析 | 第41-43页 |
| 3.2.3 实物期权定价 | 第43-45页 |
| 3.2.4 传统NPV方法与实物期权方法的比较分析 | 第45-49页 |
| 3.3 不确定环境下的竞争投资:实物期权与博弈论 | 第49-52页 |
| 3.3.1 竞争投资的执行问题 | 第49-50页 |
| 3.3.2 竞争投资的项目价值 | 第50-52页 |
| 4. 产品差异下的双寡头竞争投资 | 第52-81页 |
| 4.1 模型框架 | 第52-54页 |
| 4.2 价值函数及投资临界值 | 第54-61页 |
| 4.2.1 追随者 | 第54-57页 |
| 4.2.2 领导者 | 第57-61页 |
| 4.3 双寡头市场的均衡策略 | 第61-70页 |
| 4.3.1 抢占投资临界值性质 | 第61-66页 |
| 4.3.2 均衡策略 | 第66-70页 |
| 4.4 比较静态分析与敏感性分析 | 第70-78页 |
| 4.4.1 波动率分析 | 第71-75页 |
| 4.4.2 预期变化率分析 | 第75-77页 |
| 4.4.3 相关性参数分析 | 第77-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-81页 |
| 5. 产品差异下的寡头竞争投资 | 第81-100页 |
| 5.1 模型建立 | 第81-82页 |
| 5.2 价值函数 | 第82-94页 |
| 5.2.1 最后一个投资者 | 第83-85页 |
| 5.2.2 倒数第二个投资者 | 第85-89页 |
| 5.2.3 任意投资者 | 第89-94页 |
| 5.3 寡头市场的均衡分析 | 第94-98页 |
| 5.3.1 投资临界值性质分析 | 第94-97页 |
| 5.3.2 均衡分析 | 第97-98页 |
| 5.4 本章小结 | 第98-100页 |
| 6. 不确定环境下的投资时机及产量选择 | 第100-128页 |
| 6.1 模型框架 | 第100-102页 |
| 6.2 垄断市场的投资问题 | 第102-108页 |
| 6.2.1 垄断市场投资者的价值函数 | 第102-105页 |
| 6.2.2 模型含义分析 | 第105-108页 |
| 6.3 寡头市场的投资问题 | 第108-120页 |
| 6.3.1 追随者 | 第109-111页 |
| 6.3.2 占优领导者 | 第111-114页 |
| 6.3.3 抢占领导者 | 第114-117页 |
| 6.3.4 比较静态分析 | 第117-120页 |
| 6.4 模型比较分析 | 第120-126页 |
| 6.4.1 环境确定与环境不确定 | 第120-122页 |
| 6.4.2 产量固定与产量可变 | 第122-126页 |
| 6.5 本章小结 | 第126-128页 |
| 7. 总结与展望 | 第128-132页 |
| 7.1 全文总结 | 第128-130页 |
| 7.2 展望 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-145页 |
| 附录 | 第145-162页 |
| 后记 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163-164页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第164页 |