| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究主题、背景和意义 | 第9-14页 |
| 1.1.1 研究主题 | 第9页 |
| 1.1.2 研究背景 | 第9-13页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路、方法、结构及创新 | 第14-17页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 论文结构 | 第15-16页 |
| 1.2.4 研究创新 | 第16-17页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第17-32页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 股票与债券价格联动理论 | 第19页 |
| 2.1.3 行为金融-羊群行为理论 | 第19-21页 |
| 2.2 文献综述 | 第21-31页 |
| 2.2.1 股票与债券价格联动 | 第21-27页 |
| 2.2.2 投资组合 | 第27-28页 |
| 2.2.3 羊群行为 | 第28-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 中国股票与债券市场的发展及其价格波动 | 第32-61页 |
| 3.1 中国股票与债券市场的发展 | 第32-46页 |
| 3.1.1 股票市场的发展 | 第32-38页 |
| 3.1.2 债券市场的发展 | 第38-46页 |
| 3.2 中国股票与债券价格波动 | 第46-60页 |
| 3.2.1 股票债券价格波动机理 | 第46-49页 |
| 3.2.2 股票与债券价格波动的计量分析 | 第49-60页 |
| 3.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 4 中国股票与债券价格联动实证研究 | 第61-92页 |
| 4.1 基于VAR模型分析股票与债券价格联动 | 第61-79页 |
| 4.1.1 VAR模型理论 | 第61-62页 |
| 4.1.2 股票与债券价格联动的VAR模型构建及其检验 | 第62-65页 |
| 4.1.3 股票与债券价格联动的VAR模型结果分析 | 第65-73页 |
| 4.1.4 股票与债券价格联动的子样本VAR模型 | 第73-78页 |
| 4.1.5 股票与债券价格联动的VAR模型总结 | 第78-79页 |
| 4.2 基于二元GARCH模型分析股票与债价格联动 | 第79-90页 |
| 4.2.1 二元GARCH模型原理 | 第79-81页 |
| 4.2.2 股票与债券价格联动的二元GARCH模型构建 | 第81-82页 |
| 4.2.3 股票与债券价格联动的二元GARCH模型结果分析 | 第82-89页 |
| 4.2.4 股票与债券价格联动的二元GARCH模型总结 | 第89-90页 |
| 4.3 股票与债券价格联动的影响因素 | 第90页 |
| 4.4 本章小结 | 第90-92页 |
| 5 中国证券投资基金的发展及其行为 | 第92-107页 |
| 5.1 中国证券投资基金的发展 | 第92-96页 |
| 5.1.1 证券投资基金的发展路径 | 第92-94页 |
| 5.1.2 证券投资基金的法规制度 | 第94页 |
| 5.1.3 证券投资基金发展的定量分析 | 第94-96页 |
| 5.2 中国证券投资基金行为 | 第96-106页 |
| 5.2.1 证券投资基金指数及其收益率 | 第96-98页 |
| 5.2.2 证券投资基金的组合投资行为 | 第98-103页 |
| 5.2.3 证券投资基金的羊群行为 | 第103-106页 |
| 5.3 本章小结 | 第106-107页 |
| 6 证券投资基金与股债价格联动 | 第107-119页 |
| 6.1 基于GARCH模型分析基金、股票和债券指数的联动 | 第107-111页 |
| 6.1.1 基金、股票和债券指数的三元GARCH模型构建 | 第107-108页 |
| 6.1.2 基金、股票和债券指数的三元GARCH模型结果分析 | 第108-111页 |
| 6.2 基于VAR模型分析基金收益与股债联价格联动 | 第111-114页 |
| 6.2.1 基金收益与股债价格联动的VAR模型构建 | 第111-112页 |
| 6.2.2 基金收益与股债价格联动的VAR模型结果分析 | 第112-114页 |
| 6.3 基金所持资产比例与股债价格联动 | 第114-116页 |
| 6.3.1 资产比例与股债价格联动回归模型的构建 | 第114-115页 |
| 6.3.2 回归结果分析 | 第115-116页 |
| 6.4 基金的羊群行为与股债价格联动 | 第116-117页 |
| 6.4.1 羊群行为与股债价格联动回归模型的构建 | 第116-117页 |
| 6.4.2 回归结果分析 | 第117页 |
| 6.5 基金所持资产比例、羊群行为与股债价格联动 | 第117-118页 |
| 6.5.1 资产比例、羊群行为与股债价格联动回归模型的构建 | 第117-118页 |
| 6.5.2 回归结果分析 | 第118页 |
| 6.6 本章小结 | 第118-119页 |
| 7 结论、启示与研究展望 | 第119-122页 |
| 7.1 主要结论 | 第119-120页 |
| 7.2 主要启示 | 第120-121页 |
| 7.3 研究展望 | 第121-122页 |
| 附录 | 第122-124页 |
| 附录A 表目录 | 第122-123页 |
| 附录B 图目录 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-133页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
| 详细摘要 | 第135-147页 |
