| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1.2.1 单一市场价格发现 | 第9-10页 |
| 1.2.2 跨市场价格发现 | 第10-15页 |
| 1.3 主要研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 第2章 A、H 股市场比较分析 | 第16-32页 |
| 2.1 A、H 股发行上市制度比较 | 第16-18页 |
| 2.1.1 主要股票市场发行上市制度比较 | 第16-17页 |
| 2.1.2 香港市场的股票发行上市制度 | 第17页 |
| 2.1.3 大陆 A 股市场发行上市制度 | 第17-18页 |
| 2.1.4 A、H 股发行上市制度差异及对股价的影响 | 第18页 |
| 2.2 A、H 股市场交易机制比较 | 第18-24页 |
| 2.2.1 交易时间与竞价机制 | 第18-22页 |
| 2.2.2 特殊交易机制 | 第22页 |
| 2.2.3 订单与申报限制 | 第22-24页 |
| 2.3 A 、H 股市场投资者结构与行为差异 | 第24-28页 |
| 2.3.1 A、H 股市场投资结构差异 | 第24-26页 |
| 2.3.2 A、H 股市场投资者行为差异 | 第26-28页 |
| 2.4 A + H 股上市公司的现状和特点 | 第28-31页 |
| 2.4.1 “先 H 后 A ”方式是“A + H”股上市模式的主流 | 第28页 |
| 2.4.2 A 股相对于 H 股显著溢价 | 第28-29页 |
| 2.4.3 两地市场联动性日益明显 | 第29-30页 |
| 2.4.4 H 股回归与内地股票相关性 | 第30页 |
| 2.4.5 大盘蓝筹股是交叉上市的主力 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 交叉上市股票的价格发现模型研究 | 第32-37页 |
| 3.1 交叉上市股票价格发现的理论模型分析 | 第32-34页 |
| 3.2 交叉上市股票价格发现的模型研究 | 第34-36页 |
| 3.2.1 误差修正模型（VEGM ) | 第34页 |
| 3.2.2 永久 / 暂时模型（P-T模型） | 第34-35页 |
| 3.2.3 信息份额模型（I-S模型） | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 A 、H 股价格发现能力实证研究 | 第37-42页 |
| 4.1 实证分析 | 第37-38页 |
| 4.1.1 数据选择及描述 | 第37-38页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.3 协整与误差修正模型 | 第38-39页 |
| 4.4 实证结果及分析 | 第39-40页 |
| 4.4.1 A、H 股价格 Granger 引导关系 | 第39-40页 |
| 4.4.2 A 股、H 股价格协整及误差修正模型估计 | 第40页 |
| 4.5 价格发现模型计算结果及分析 | 第40-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 | 第48-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
