| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题的意义和目的 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第16-18页 |
| 2 信用衍生品及信用风险建模 | 第18-39页 |
| 2.1 信用衍生品 | 第18-24页 |
| 2.2 信用衍生品定价的基本方法 | 第24-34页 |
| 2.3 信用衍生品的复制对冲 | 第34-39页 |
| 3 基于随机回收率的因子Copula定价模型 | 第39-50页 |
| 3.1 单因子高斯Copula模型 | 第39页 |
| 3.2 点回收率 | 第39-40页 |
| 3.3 FTD定价模型 | 第40-44页 |
| 3.4 第k违约互换定价模型 | 第44-46页 |
| 3.5 数据实验 | 第46-48页 |
| 3.6 小结 | 第48-50页 |
| 4 随机回收环境下BDS的对冲策略模型 | 第50-59页 |
| 4.1 合成CDO分块的对冲策略 | 第50-52页 |
| 4.2 随机回收率下BDS的对冲策略 | 第52-56页 |
| 4.3 数值实验 | 第56-58页 |
| 4.4 小结 | 第58-59页 |
| 5 非齐次投资组合下CDO分块的对冲策略模型 | 第59-75页 |
| 5.1 非齐次组合下的对冲比例 | 第59-67页 |
| 5.2 对冲策略的计算 | 第67-71页 |
| 5.3 数值实验 | 第71-73页 |
| 5.4 小结 | 第73-75页 |
| 6 基于组合预测方法的CDO分块违约与信用加价风险的对冲模型 | 第75-85页 |
| 6.1 软集合相关理论 | 第76-77页 |
| 6.2 合成CDO分块 | 第77-80页 |
| 6.3 基于组合预测方法的CDO分块对冲策略 | 第80-82页 |
| 6.4 数值实验 | 第82-84页 |
| 6.5 小结 | 第84-85页 |
| 7 总结 | 第85-89页 |
| 7.1 论文的主要内容和结论 | 第85-86页 |
| 7.2 创新与不足 | 第86-89页 |
| 参考文献 | 第89-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第95-96页 |
| 个人简历 | 第96页 |