| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文研究框架 | 第14-15页 |
| ·文章主要创新之处 | 第15-16页 |
| 2. 信用风险度量概述及我国现代商业银行信用风险管理现状 | 第16-26页 |
| ·信用风险理论综述 | 第16-19页 |
| ·信用风险概念 | 第16-17页 |
| ·信用风险的特点 | 第17-19页 |
| ·商业银行信用风险度量的演变及主要模型 | 第19-23页 |
| ·古典信用风险度量方法 | 第20-22页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第23-26页 |
| 3. KMV模型分析 | 第26-42页 |
| ·KMV模型的基础—MERTON模型 | 第26-32页 |
| ·Merton模型的假设 | 第27页 |
| ·Merton模型中的股权价值 | 第27-29页 |
| ·Merton模型中的违约概率 | 第29页 |
| ·Merton模型中的债务价值和信用价差 | 第29-30页 |
| ·Merton模型的风险债务估值理论 | 第30-32页 |
| ·KMV模型的内容 | 第32-37页 |
| ·KMV模型的评价 | 第37-39页 |
| ·KMV模型的绩效评价 | 第37-38页 |
| ·模型本身的评价 | 第38-39页 |
| ·KMV模型在中国银行业的适用性研究 | 第39-42页 |
| 4. KMV模型在商业银行信用风险度量中的实证研究 | 第42-53页 |
| ·样本数据的选取 | 第42-46页 |
| ·参数的设定 | 第46页 |
| ·实证过程 | 第46-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-53页 |
| 5. 应用建议及展望 | 第53-56页 |
| ·加快商业银行信用风险管理体系和流程建设 | 第53-54页 |
| ·逐步实现信贷风险量化管理 | 第54页 |
| ·建立大型违约数据库,构建我国的违约距离与预期违约率的映射关系 | 第54页 |
| ·建立全方位信贷企业风险评估系统 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
