| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 对流动性和流动性风险的认识 | 第10页 |
| 1.2.2 流动性风险计量研究 | 第10页 |
| 1.2.3 流动性风险管理及监管 | 第10-11页 |
| 1.3 我国商业银行流动性风险管理研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法和主要内容 | 第12页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| 2 商业银行流动性风险管理概述 | 第14-23页 |
| 2.1 商业银行流动性风险概述 | 第14-15页 |
| 2.1.1 商业银行的流动性 | 第14页 |
| 2.1.2 商业银行的流动性风险 | 第14-15页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险特征 | 第15页 |
| 2.2 商业银行流动性风险产生的原因 | 第15-18页 |
| 2.2.1 资产负债期限错配 | 第16页 |
| 2.2.2 市场流动性的外在冲击 | 第16-17页 |
| 2.2.3 其他风险转化 | 第17页 |
| 2.2.4 风险成因的变化特征 | 第17-18页 |
| 2.3 商业银行流动性管理理论 | 第18-19页 |
| 2.3.1 流动性风险管理的基本目标 | 第18页 |
| 2.3.2 流动性风险管理理论 | 第18-19页 |
| 2.4 商业银行流动性的测量 | 第19-23页 |
| 2.4.1 静态指标和动态指标 | 第20-21页 |
| 2.4.2 流动性风险计量的代表性方法 | 第21-23页 |
| 3 我国商业银行流动性管理现状 | 第23-33页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险管理现状 | 第23-30页 |
| 3.1.1 存贷比 | 第23-25页 |
| 3.1.2 流动性比例 | 第25-26页 |
| 3.1.3 法定存款准备金率 | 第26-27页 |
| 3.1.4 不良贷款率 | 第27-29页 |
| 3.1.5 资本充足率与核心资本充足率 | 第29-30页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第30-33页 |
| 3.2.1 资产负债比例管理不合理 | 第30-31页 |
| 3.2.2 流动性风险管理指标的缺陷 | 第31-32页 |
| 3.2.3 存款准备金制度缺陷 | 第32页 |
| 3.2.4 内部控制系统仍不完善 | 第32-33页 |
| 4《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的影响 | 第33-39页 |
| 4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》流动性方面的新特点 | 第33-36页 |
| 4.1.1 金融危机与《巴塞尔协议Ⅲ》 | 第33-34页 |
| 4.1.2 《巴塞尔协议Ⅲ》流动性方面新特点 | 第34-36页 |
| 4.2 《巴塞尔协议Ⅲ》流动性监管对我国商业银行的影响 | 第36-39页 |
| 4.2.1 资产负债结构重新配置 | 第36页 |
| 4.2.2 融资渠道的改变 | 第36-37页 |
| 4.2.3 道德风险 | 第37-38页 |
| 4.2.4 金融创新增加流动性风险 | 第38页 |
| 4.2.5 支付系统的发展和当日流动性要求 | 第38页 |
| 4.2.6 模型的趋同性带来了市场性流动性风险 | 第38-39页 |
| 5 实施《巴塞尔协议Ⅲ》的政策建议 | 第39-44页 |
| 5.1 监管者角度的政策建议 | 第39-40页 |
| 5.1.1 区分监管指标和监测指标 | 第39页 |
| 5.1.2 流动性风险的监管指标纳入市场流动性指标 | 第39-40页 |
| 5.2 流动性风险管理者角度的政策建议 | 第40-42页 |
| 5.2.1 加强资产负债期限错配的监测 | 第40页 |
| 5.2.2 完善流动性风险预警机制 | 第40-41页 |
| 5.2.3 设立专项管理部门，建立健全内控体系 | 第41-42页 |
| 5.2.4 加强银行各个部门的密切配合 | 第42页 |
| 5.3 其他宏观政策建议 | 第42-44页 |
| 5.3.1 完善我国金融市场的发展 | 第42-43页 |
| 5.3.2 改变我国存款准备金制度 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第47-48页 |