| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 国内研究存在的问题与本文的创新 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第14-16页 |
| 2 商业银行加强信用风险度量和管理的必要性分析 | 第16-27页 |
| 2.1 信用风险的定义及成因 | 第16页 |
| 2.2 信用风险管理的基本理论 | 第16-19页 |
| 2.3 加强信用风险度量和管理的必要性 | 第19-27页 |
| 2.3.1 中国商业银行面临新的信用风险形势 | 第19-23页 |
| 2.3.2 中国商业银行面临新的监管环境 | 第23-27页 |
| 3 KMV 模型基本框架 | 第27-36页 |
| 3.1 信用风险甄别的主要方法及比较 | 第27-29页 |
| 3.2 KMV 模型框架 | 第29-33页 |
| 3.3 KMV 模型应用须考虑的问题 | 第33-36页 |
| 4 KMV 模型实证研究 | 第36-49页 |
| 4.1 样本的选取 | 第36页 |
| 4.2 常量估计过程 | 第36-41页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 最佳违约点的确定 | 第41-46页 |
| 4.3.2 KMV 模型适用性变化分析 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 5 结论及建议 | 第49-53页 |
| 5.1 KMV 模型应用总结 | 第49-50页 |
| 5.2 商业银行加强信用风险管理的建议 | 第50-52页 |
| 5.3 本文研究的局限性 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第57页 |
| B. 求解 V_A和 SIGMAA 所用程序 | 第57-59页 |
| 附表 | 第59-67页 |
| 附表 A 不同违约点之下的违约距离(2010 年) | 第59-63页 |
| 附表 B 不同违约点之下的违约距离(2011 年) | 第63-67页 |