| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文研究内容以及研究的思路与特点 | 第11-13页 |
| 2 财产保险及资本资产定价和期权定价理论 | 第13-23页 |
| 2.1 财产保险 | 第13-14页 |
| 2.2 传统保险定价理论及相关研究 | 第14-15页 |
| 2.3 资本资产定价模型 | 第15-19页 |
| 2.3.1 CAPM的主要内容 | 第15-16页 |
| 2.3.2 经过修订后的一些CAPM模型 | 第16-19页 |
| 2.4 期权定价模型 | 第19-23页 |
| 2.4.1 B-S期权定价模型的主要假设条件 | 第19-20页 |
| 2.4.2 随机过程 | 第20-21页 |
| 2.4.3 布莱克—斯克尔斯期权定价公式 | 第21-23页 |
| 3 CAPM和OPM在财产保险中的应用 | 第23-33页 |
| 3.1 资本资产定价模型在财产保险中的应用 | 第23-25页 |
| 3.2 期权定价模型在财产保险中的应用 | 第25-33页 |
| 3.2.1 保险与期权 | 第25页 |
| 3.2.2 随机游走理论 | 第25-27页 |
| 3.2.3 保险中的期权定价模型 | 第27-33页 |
| 4 考虑违约风险的公平定价 | 第33-46页 |
| 4.1 存在违约风险的公平定价模型 | 第33-41页 |
| 4.1.1 考虑违约风险的必要性 | 第33-34页 |
| 4.1.2 考虑违约风险的保险定价模型 | 第34-37页 |
| 4.1.3 模型的扩展 | 第37-41页 |
| 4.2 破产因素及保险法规 | 第41-42页 |
| 4.3 承保风险以及期权值与保费的关系 | 第42-44页 |
| 4.4 承保风险系数估计及资本违约风险对承保利润率的影响 | 第44-45页 |
| 4.5 小结 | 第45-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53页 |