| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路和结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 期货市场价格发现功能的理论研究 | 第13-17页 |
| 2.1.1 价格发现的含义 | 第13页 |
| 2.1.2 期货市场价格发现功能的含义 | 第13-15页 |
| 2.1.3 期货市场价格发现功能的研究现状 | 第15-17页 |
| 2.2 期货市场价格稳定功能的理论研究 | 第17-20页 |
| 2.2.1 价格稳定的含义 | 第17页 |
| 2.2.2 期货市场价格稳定的含义 | 第17-18页 |
| 2.2.3 期货市场价格稳定功能的研究现状 | 第18-20页 |
| 2.3 期货市场功能发挥的理论基础 | 第20页 |
| 2.3.1 存货模型 | 第20页 |
| 2.3.2 信息模型 | 第20页 |
| 2.4 期货市场功能发挥的制度基础 | 第20-22页 |
| 2.4.1 集中竞价交易制度 | 第20-21页 |
| 2.4.2 保证金制度 | 第21页 |
| 2.4.3 双向交易和对冲制度 | 第21-22页 |
| 第3章 我国农产品期货市场价格发现功能实证研究 | 第22-34页 |
| 3.1 我国农产品期货市场发展现状 | 第22-23页 |
| 3.2 研究品种的选择 | 第23-25页 |
| 3.3 方法与模型的选择 | 第25-28页 |
| 3.3.1 数据来源 | 第25页 |
| 3.3.2 研究方法 | 第25-28页 |
| 3.4 实证分析结果 | 第28-34页 |
| 3.4.1 相关性检验 | 第28-29页 |
| 3.4.2 ADF单位根检验 | 第29-30页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第30-31页 |
| 3.4.4 Granger因果关系检验 | 第31页 |
| 3.4.5 误差修正模型 | 第31-32页 |
| 3.4.6 方差分解 | 第32页 |
| 3.6.7 本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 我国农产品期货市场价格稳定作用实证研究 | 第34-43页 |
| 4.1 棉花期货上市的背景 | 第34-35页 |
| 4.2 品种及数据来源 | 第35页 |
| 4.3 棉花期货上市前后现货价格波动比较 | 第35-42页 |
| 4.3.1 研究方法 | 第36-37页 |
| 4.3.2 基于GARCH事件模型的棉花现货价格波动性检验 | 第37-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 结论及对策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 对策建议 | 第43-47页 |
| 5.2.1 优化中国农产品期货市场主体结构,培育理性的投资者 | 第43-44页 |
| 5.2.2 促进新品种的开发 | 第44-45页 |
| 5.2.3 推动技术与制度的创新 | 第45-46页 |
| 5.2.4 加快农产品期货市场的国际化步伐 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |