中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第1章 引言 | 第8-12页 |
§1.1 研究背景及现状 | 第8-11页 |
§1.2 研究内容及文章结构 | 第11-12页 |
第2章 熵风险价值与g-熵风险度量 | 第12-18页 |
§2.1 风险度量概述 | 第12-14页 |
§2.2 熵风险价值 | 第14-16页 |
§2.3 g-熵风险度量 | 第16-18页 |
第3章 条件熵风险价值与条件9-熵风险度量 | 第18-24页 |
§3.1 条件熵风险价值定义及性质 | 第18-21页 |
§3.2 条件g-熵风险度量 | 第21-24页 |
第4章 连续时间Mean-EVaR最优投资组合 | 第24-32页 |
§4.1 基本模型 | 第24-26页 |
§4.2 主要结果 | 第26-28页 |
§4.3 数值例子 | 第28-32页 |
第5章 离散时间EVaR最优投资组合 | 第32-36页 |
§5.1 基本模型 | 第32-33页 |
§5.2 实证分析 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-39页 |
致谢 | 第39-40页 |
附表 | 第40页 |