首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

熵风险价值与最优投资组合选择

中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 引言第8-12页
    §1.1 研究背景及现状第8-11页
    §1.2 研究内容及文章结构第11-12页
第2章 熵风险价值与g-熵风险度量第12-18页
    §2.1 风险度量概述第12-14页
    §2.2 熵风险价值第14-16页
    §2.3 g-熵风险度量第16-18页
第3章 条件熵风险价值与条件9-熵风险度量第18-24页
    §3.1 条件熵风险价值定义及性质第18-21页
    §3.2 条件g-熵风险度量第21-24页
第4章 连续时间Mean-EVaR最优投资组合第24-32页
    §4.1 基本模型第24-26页
    §4.2 主要结果第26-28页
    §4.3 数值例子第28-32页
第5章 离散时间EVaR最优投资组合第32-36页
    §5.1 基本模型第32-33页
    §5.2 实证分析第33-36页
参考文献第36-39页
致谢第39-40页
附表第40页

论文共40页,点击 下载论文
上一篇:非磁金属掺杂八羟基喹啉钴薄膜的磁性研究
下一篇:股权结构与银行绩效的关系研究--基于委托代理、产权理论与信贷行为