基于上证50ETF期权的离散的Delta对冲
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1、引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 期权的发展历史 | 第9-10页 |
| 1.1.2 我国的期权市场发展 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的研究内容、目的和基本结构 | 第13-16页 |
| 1.3.1 本文的研究内容和目的 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的结构 | 第14-16页 |
| 2、Black-Scholes期权定价模型 | 第16-18页 |
| 3、波动率与Delta对冲 | 第18-26页 |
| 3.1 波动率 | 第18-22页 |
| 3.1.1 滚动历史波动率 | 第19-20页 |
| 3.1.2 隐含波动率 | 第20-22页 |
| 3.2 Delta对冲 | 第22-24页 |
| 3.2.1 对冲比率Delta | 第22-23页 |
| 3.2.2 Delta对冲误差 | 第23-24页 |
| 3.3 离散的对冲 | 第24-25页 |
| 3.4 交易费用 | 第25-26页 |
| 4、数据的介绍 | 第26-29页 |
| 5、实证研究 | 第29-38页 |
| 5.1 对冲比率Delta分析 | 第29-33页 |
| 5.2 Delta对冲误差分析 | 第33-38页 |
| 6、结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
