| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.1 货币需求研究进展 | 第16-18页 |
| 1.2.2 人民币汇率研究进展 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要创新和结构安排 | 第19-21页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第20-21页 |
| 第二章 支持向量分位数回归理论与方法 | 第21-33页 |
| 2.1 分位数回归理论与方法 | 第21-23页 |
| 2.1.1 线性分位数回归 | 第21-22页 |
| 2.1.2 非线性分位数回归 | 第22-23页 |
| 2.2 支持向量分位数回归 | 第23-26页 |
| 2.2.1 模型表示 | 第23-24页 |
| 2.2.2 模型求解 | 第24-25页 |
| 2.2.3 参数选择 | 第25页 |
| 2.2.4 条件密度预测 | 第25-26页 |
| 2.3 数值模拟 | 第26-33页 |
| 2.3.1 模型评价 | 第26页 |
| 2.3.2 数据生成过程 | 第26-27页 |
| 2.3.3 模型估计与评价 | 第27-33页 |
| 第三章 基于支持向量分位数回归的货币需求条件密度预测 | 第33-39页 |
| 3.1 货币需求分析 | 第33页 |
| 3.2 经典货币需求预测模型 | 第33-34页 |
| 3.3 实证研究 | 第34-38页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第34页 |
| 3.3.2 货币需求函数分析 | 第34-36页 |
| 3.3.3 货币需求条件密度预测 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于支持向量分位数回归的人民币汇率预测 | 第39-46页 |
| 4.1 问题提出 | 第39-40页 |
| 4.2 汇率影响因素分析 | 第40-41页 |
| 4.2.1 国际收支与汇率 | 第40页 |
| 4.2.2 货币供给与汇率 | 第40页 |
| 4.2.3 通货膨胀与汇率 | 第40页 |
| 4.2.4 利差与汇率 | 第40-41页 |
| 4.3 实证研究 | 第41-45页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第41页 |
| 4.3.2 数据分析 | 第41-42页 |
| 4.3.3 模型评价与预测 | 第42-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第52页 |