中国货币政策对股票价格波动的影响--基于TVP-VAR模型分析

摘要	第4-6页
Abstract	第6-7页
第1章 绪论	第9-17页
1.1 选题背景及意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-15页
1.3 研究内容	第15页
1.4 本文结构安排	第15-17页
第2章 货币政策对股票价格波动影响的理论分析	第17-24页
2.1 货币供应量对股票价格波动影响的理论分析	第17-20页
2.2 利率对股票价格波动影响的理论分析	第20-24页
第3章 TVP VAR模型及其估计方法	第24-33页
3.1 TVP回归模型介绍	第24-25页
3.2 TVP VAR模型介绍	第25-26页
3.3 TVP VAR估计方法	第26-33页
第4章 中国货币政策对股票价格时变影响的实证研究	第33-45页
4.1 数据选取与处理	第33-38页
4.2 参数估计	第38-39页
4.3 动态脉冲响应分析	第39-45页
第5章 政策建议	第45-47页
5.1 完善我国资本市场和货币市场的建设	第45页
5.2 加快利率市场化改革进程	第45-46页
5.3 提高中小投资者的投资素质	第46-47页
结论	第47-49页
参考文献	第49-53页
致谢	第53页